В своей работе трейдеры применяют различные виды технических индикаторов. С их помощью они могут предугадать, в какую сторону пойдет цена актива в ближайшее время. Одними из самых распространенных и популярных индикаторов являются полосы Боллинджера. Они позволяют обнаружить наиболее выгодные точки входа в сделку на фондовых рынках, а также провести общий анализ волатильности актива. С помощью этих линий трейдер может понять, в какой зоне находится цена (перепроданность или перекупленность), что позволяет ему делать соответствующие выводы и заключать сделки.
Что такое полосы Боллинджера и как они работают
Давайте рассмотрим, что представляет собой данный термин. Он был разработан в начале 80-х годов прошлого века Боллинджером, живущим и работающим в США. Этот известный аналитик вывел индикатор, который складывается из трех линий, формирующих канал вокруг графика изменения цен на актив. Примечательно, что этот канал является динамическим. Он показывает, в какую сторону и на какое значение стоимость актива отходит от средней цены.
Линии Боллинджера работают на основании статистического анализа. Практика показывает, что почти все ценовые колебания на протяжении рабочей сессии происходят в пределах стандартного отклонения от среднего значения.
Обратите внимание: данное утверждение справедливо в том случае, когда рынок находится в состоянии относительного покоя. Если влияют разнообразные внешние факторы, то его волатильность может возрастать. Это способствует тому, что полосы расширяются. Когда рынок приходит в нормальное состояние, линии быстро сужаются. Благодаря этому опытные трейдеры могут оценивать реальное состояние рынка и делать соответствующие выводы о динамике цен в будущем.
Если говорить простыми словами, то принцип линий Боллинджера заключается в том, что цена практически в 95% ситуаций возвращается к среднему значению после каких-либо отклонений в ту или иную сторону. Если стоимость актива достигает верхней полосы, то он считается перекупленным, соответственно, его следует продать. Если же цена падает до нижней полосы, то это сигнализирует о перепроданности и является хорошей точкой входа в сделку.
Из чего состоят линии Боллинджера и как их настраивать
Данный технический индикатор состоит из трех элементов:
- Средняя линия. Является основной. Показывает среднюю стоимость выбранного актива в конкретный период.
- Верхняя линия. Для того чтобы ее найти, необходимо добавить к средней полосе значение классического отклонения, умноженного на коэффициент (чаще всего используется х2).
- Нижняя линия. При традиционной торговле она высчитывается точно так же, как и верхняя, но в обратную сторону (производится не добавление, а вычитание от среднего значения). Коэффициент используется тот же.
Если посмотреть на стандартные настройки графика у большинства трейдеров, то для расчета средней стоимости актива обычно применяется период в двадцать свечей. Верхняя и нижняя границы задаются коэффициентом х2. Именно эти параметры и использовал сам изобретатель линий — он утверждал, что такой конфигурации достаточно для того, чтобы сделать выводы практически по любой торговой ситуации.
Стоит понимать, что трейдер может поменять настройки линий в своем терминале. Чтобы знать, как пользоваться инструментом эффективно, их подстраивают под выбранный формат торговли. Например, если вы занимаетесь краткосрочной торговлей или скальпингом, то для расчета средней стоимости можно использовать последние 10 свечей. Благодаря этому индикатор станет более чувствительным, вы сможете извлекать прибыль даже из минимальных колебаний.
Если торговля ведется на длинных дистанциях или речь вообще идет об инвестировании, то следует увеличить период. Можно выставить значения в 50 или даже 100 свечей, если вы играете в долгую. При этом стоит понимать, что можно менять и коэффициенты. Если выставить х1, то это приведет к сужению полосы, а если х3 или более — к расширению линий.
Обратите внимание: чтобы правильно выставить полосы, необходимо учитывать волатильность рынка в целом, изменения стоимости конкретного актива за последний период и временной интервал, с которым вы работаете. Для высоковолатильных инструментов подходят более широкие линии, тогда как для стабильных лучше выбирать стандартные значения.
Как использовать полосы Боллинджера в трейдинге
Профессиональные трейдеры используют данные линии для подтверждения тренда и определения момента его разворота. Здесь все достаточно просто и логично:
- Когда стоимость актива доходит до верхней полосы или пересекает ее, то это важный сигнал о том, что цена в ближайшем будущем пойдет вниз.
- Когда цена на актив касается нижней полосы, то с большой долей вероятности произойдет отскок вверх.
При этом трейдер должен понимать, что достижение средней полосой верхней или нижней линии не является 100% индикатором того, что нужно открывать или закрывать сделку. Необходимо рассматривать эту ситуацию исключительно как предупреждение о том, что с большой долей вероятности динамика в ближайшем будущем изменится, тренд закончится. Для того чтобы сделать точные выводы, нужно рассмотреть и учесть больше параметров.
Далее расскажем, о чем сигнализируют сжатие и расширение полос. В первом случае ситуация называется squeeze. Она демонстрирует, что в данный момент наблюдается низкая рыночная активность, то есть цена стоит на месте, волатильность минимальная. Такая ситуация очень часто складывается перед тем, как произойдет скачок в ту или иную сторону. Когда цена выйдет за рамки сложившегося тренда, полосы начнут расширяться. Это говорит о том, что формируется новая ситуация.
Если вы видите, что полосы на определенном активе расширяются, а не сужаются, то это свидетельствует о его высокой волатильности. Как правило, в таких ситуациях стоимость двигается возле верхней или нижней границы, не пересекая среднюю линию, что говорит о мощности тренда. Он наверняка еще будет жить некоторое время, что позволит вам заработать. Главное — следить за дополнительными сигналами на вход и выход.
Далее мы рассмотрим типичные ошибки, которые совершают начинающие трейдеры при использовании полос Боллинджера. Для вашего удобства мы сформировали их в таблицу.
| Ошибка | Почему возникает | Как избежать |
| Торговля ведется только при касании полос | Новички думают, что касание — сигнал к развороту | Помнить, что в сильных трендах цена может долго двигаться вдоль полосы, а также использовать дополнительные подтверждения |
| Игнорирование общего тренда | Трейдер пытается торговать против тренда, опираясь только на индикатор | Необходимо всегда анализировать старший таймфрейм и определять направление основного тренда. Если он восходящий, следует делать покупки, при нисходящем — продажи |
| Использование стандартных настроек для всех активов | Новички считают, что параметры 20/2 универсальны для любых ситуаций | Нужно тестировать различные настройки на исторических данных у конкретного актива, а также учитывать волатильность и особенности инструмента |
| Отсутствие стоп-лоссов | Трейдер очень уверен в надежности сигналов | Обязательно ставьте защитные ордера за пределами полос или на ключевых уровнях |
| Торговля в моменты выхода важных новостей | Новички забывают о влиянии фундаментальных факторов | Необходимо регулярно проверять экономический календарь и избегать открытия позиций перед важными событиями |
Как видите, ошибки довольно типичные. Помните, что канальный индикатор не является истиной в последней инстанции — он лишь показывает диапазон колебаний цены и сигнализирует о том, что она чересчур отклонилась от средних значений.
Торговые стратегии на основе полос Боллинджера
Существует несколько типов стратегий, которые базируются на анализе средней скользящей и вспомогательных линий. Рассмотрим их более внимательно:
- Стандартный отскок от границы. Считается довольно распространенным явлением, используется и новичками, и профессионалами. Принцип стратегии заключается в том, что после пробоя полос цена актива часто возвращается к среднему значению. Соответственно, вы можете заработать на этом.
- Пробой полос. Когда индикатор Боллинджера сужается до минимальных значений, то это говорит о том, что актив накопил энергию для резкого скачка. Главное — дождаться, когда цена пробьет узкое место и вырастет объем торгов. Если вектор идет к верхнему ценовому коридору, то это сигнал для покупки, к нижнему — для продажи.
- Двойной сигнал. Такая стратегия довольно интересная. Трейдер следит за ценой и реагирует, когда стоимость актива дважды достигает верхней или нижней полосы, при этом не пересекая среднюю. Такое двойное касание показывает, что выполняется консолидация цены, а в ближайшее время произойдет разворот.
Существуют и другие разновидности стратегий на основе индикатора Боллинджер Бандс. В большинстве ситуаций их используют для того, чтобы найти точки разворота и предугадать тренд. Детальнее о них вы сможете узнать на лекциях Биржевого университета — они доступны для изучения в любое удобное для вас время. В частности, следует выделить стратегии трендового движения, комбинированного анализа вместе с показателем RSI и пр. Но помните: какую бы стратегию вы ни использовали, не стоит забывать о риск-менеджменте. Никогда не заключайте сделки объемом от 2% от размера вашего депозита, обязательно ставьте стоп-лоссы и учитывайте общий контент торгов, а не один из индикаторов.
Мы составили еще одну таблицу — она будет полезна для новичков и более опытных трейдеров, которые хотят научиться работать с линиями. В ней мы перечислим основные плюсы и минусы этого индикатора.
| Преимущества | Недостатки |
| Универсальность. Данный показатель подходит для любых активов и таймфреймов | Запаздывающий характер. Помните, что индикатор основан на исторических данных |
| Визуальная наглядность. Линии легко интерпретировать на графике | Возможно возникновение ложных сигналов на волатильных рынках и во время выхода важных новостей |
| Показывает волатильность рынка в реальном времени | Касание полосы не всегда означает разворот. Помните, что в трендах цена может долго идти вдоль границы |
| Помогает определить зоны перекупленности и перепроданности | Требует подтверждения другими индикаторами для повышения точности |
| Адаптируется к изменениям рынка благодаря динамической природе | Сложно выбрать оптимальные настройки для конкретного актива |
| Бесплатно доступен на всех торговых платформах | Неэффективен на рынках с низкой ликвидностью |
| Подходит как для трендовых, так и для боковых рынков при правильном применении | Может давать противоречивые сигналы на разных таймфреймах |
| Сочетается с другими методами технического анализа | Не учитывает фундаментальные факторы и рыночные настроения |
Заключение: кому подойдет индикатор Боллинджера
Данный инструмент является универсальным. Его используют практически все трейдеры, которые работают с разными видами активов. Новички оценят этот индикатор за простоту и понятную логику, а квалифицированные участники — за доступность и возможность нахождения оптимальных точек входа.
Стоит отметить, что данный инструмент может использоваться в любых ситуациях. Он подходит для проведения анализа во внутридневной торговле, при планировании инвестиционного портфеля, при свинг-трейдинге и пр. При этом стоит помнить, что вам нужно менять настройки для разных ситуаций. Чем короче ваша торговая сессия, тем меньше свечей стоит учитывать. Чем длиннее, тем больше.
И последнее. Как и любой индикатор, линии Боллинджера не дают 100% гарантии точности прогноза. Вам нужно учитывать несколько разных показателей и следить за ситуацией на рынке. Только в этом случае вы сможете безошибочно определить направления будущего тренда и понять, в какой момент стоит покупать, а в какой — продавать свои активы.
