У своїй роботі трейдери застосовують різні види технічних індикаторів. З їхньою допомогою вони можуть передбачити, у який бік піде ціна активу найближчим часом. Одними з найпоширеніших і найпопулярніших індикаторів є смуги Боллінджера. Вони дозволяють виявити найбільш вигідні точки входу в угоду на фондових ринках, а також провести загальний аналіз волатильності активу. За допомогою цих ліній трейдер може зрозуміти, у якій зоні перебуває ціна (перепроданість чи перекупленість), що дозволяє йому робити відповідні висновки та укладати угоди.
Що таке смуги Боллінджера і як вони працюють
Розгляньмо, що являє собою даний термін. Він був розроблений на початку 80-х років минулого століття Джоном Боллінджером, який жив і працював у США. Цей відомий аналітик вивів індикатор, який складається з трьох ліній, що формують канал навколо графіка зміни цін на актив. Примітно, що цей канал є динамічним. Він показує, у який бік і на яке значення вартість активу відходить від середньої ціни.
Лінії Боллінджера працюють на основі статистичного аналізу. Практика показує, що майже всі цінові коливання протягом робочої сесії відбуваються в межах стандартного відхилення від середнього значення.
Зверніть увагу: дане твердження справедливе в тому випадку, коли ринок перебуває в стані відносного спокою. Якщо впливають різноманітні зовнішні фактори, то його волатильність може зростати. Це сприяє тому, що смуги розширюються. Коли ринок приходить у нормальний стан, лінії швидко звужуються. Завдяки цьому досвідчені трейдери можуть оцінювати реальний стан ринку і робити відповідні висновки про динаміку цін у майбутньому.
Якщо говорити простими словами, то принцип ліній Боллінджера полягає в тому, що ціна практично у 95% ситуацій повертається до середнього значення після будь-яких відхилень у той чи інший бік. Якщо вартість активу досягає верхньої смуги, то він вважається перекупленим, відповідно, його слід продати. Якщо ж ціна падає до нижньої смуги, то це сигналізує про перепроданість і є хорошою точкою входу в угоду.
З чого складаються лінії Боллінджера і як їх налаштовувати
Даний технічний індикатор складається з трьох елементів:
- Середня лінія. Є основною. Показує середню вартість обраного активу в конкретний період.
- Верхня лінія. Для того щоб її знайти, необхідно додати до середньої смуги значення класичного відхилення, помноженого на коефіцієнт (найчастіше використовується х2).
- Нижня лінія. При традиційній торгівлі вона вираховується точно так само, як і верхня, але у зворотний бік (проводиться не додавання, а віднімання від середнього значення). Коефіцієнт використовується той самий.
Якщо подивитися на стандартні налаштування графіка у більшості трейдерів, то для розрахунку середньої вартості активу зазвичай застосовується період у двадцять свічок. Верхня і нижня межі задаються коефіцієнтом х2. Саме ці параметри й використовував сам винахідник ліній — він стверджував, що такої конфігурації достатньо для того, щоб зробити висновки практично щодо будь-якої торгової ситуації.
Варто розуміти, що трейдер може змінити налаштування ліній у своєму терміналі. Щоб знати, як користуватися інструментом ефективно, їх підлаштовують під обраний формат торгівлі. Наприклад, якщо ви займаєтеся короткостроковою торгівлею або скальпінгом, то для розрахунку середньої вартості можна використовувати останні 10 свічок. Завдяки цьому індикатор стане чутливішим, ви зможете отримувати прибуток навіть із мінімальних коливань.
Якщо торгівля ведеться на довгих дистанціях або мова взагалі йде про інвестування, то слід збільшити період. Можна виставити значення у 50 або навіть 100 свічок, якщо ви граєте «в довгу». При цьому варто розуміти, що можна змінювати й коефіцієнти. Якщо виставити х1, то це призведе до звуження смуги, а якщо х3 або більше — до розширення ліній.
Зверніть увагу: щоб правильно виставити смуги, необхідно враховувати волатильність ринку в цілому, зміни вартості конкретного активу за останній період і часовий інтервал, з яким ви працюєте. Для високоволатильних інструментів підходять ширші лінії, тоді як для стабільних краще обирати стандартні значення.
Як використовувати смуги Боллінджера в трейдингу
Професійні трейдери використовують дані лінії для підтвердження тренду й визначення моменту його розвороту. Тут усе досить просто і логічно:
- Коли вартість активу доходить до верхньої смуги або перетинає її, то це важливий сигнал про те, що ціна в найближчому майбутньому піде вниз.
- Коли ціна на актив торкається нижньої смуги, то з великою ймовірністю відбудеться відскок вгору.
При цьому трейдер повинен розуміти, що досягнення ціною верхньої або нижньої лінії не є 100% індикатором того, що потрібно відкривати або закривати угоду. Необхідно розглядати цю ситуацію виключно як попередження про те, що з великою ймовірністю динаміка в найближчому майбутньому зміниться, тренд закінчиться. Для того щоб зробити точні висновки, потрібно розглянути й врахувати більше параметрів.
Далі розповімо, про що сигналізують стиснення і розширення смуг. У першому випадку ситуація називається squeeze. Вона демонструє, що в цей момент спостерігається низька ринкова активність, тобто ціна стоїть на місці, волатильність мінімальна. Така ситуація дуже часто складається перед тим, як відбудеться стрибок у той чи інший бік. Коли ціна вийде за межі тренду, що склався, смуги почнуть розширюватися. Це говорить про те, що формується нова ситуація.
Якщо ви бачите, що смуги на певному активі розширюються, а не звужуються, то це свідчить про його високу волатильність. Як правило, у таких ситуаціях вартість рухається біля верхньої або нижньої межі, не перетинаючи середню лінію, що говорить про потужність тренду. Він напевно ще житиме деякий час, що дозволить вам заробити. Головне — стежити за додатковими сигналами на вхід і вихід.
Далі ми розглянемо типові помилки, яких припускаються трейдери-початківці при використанні смуг Боллінджера. Для вашої зручності ми сформували їх у таблицю.
| Помилка | Чому виникає | Як уникнути |
| Торгівля ведеться тільки при торканні смуг | Новачки думають, що торкання — сигнал до розвороту | Пам'ятати, що в сильних трендах ціна може довго рухатися вздовж смуги, а також використовувати додаткові підтвердження |
| Ігнорування загального тренду | Трейдер намагається торгувати проти тренду, спираючись тільки на індикатор | Необхідно завжди аналізувати старший таймфрейм і визначати напрямок основного тренду. Якщо він висхідний — купувати, при низхідному — продавати |
| Використання стандартних налаштувань для всіх активів | Новачки вважають, що параметри 20/2 універсальні для будь-яких ситуацій | Потрібно тестувати різні налаштування на історичних даних конкретного активу, а також враховувати волатильність та особливості інструменту |
| Відсутність стоп-лоссів | Трейдер дуже впевнений у надійності сигналів | Обов'язково ставте захисні ордери за межами смуг або на ключових рівнях |
| Торгівля в моменти виходу важливих новин | Новачки забувають про вплив фундаментальних факторів | Необхідно регулярно перевіряти економічний календар і уникати відкриття позицій перед важливими подіями |
Як бачите, помилки досить типові. Пам'ятайте, що канальний індикатор не є істиною в останній інстанції — він лише показує діапазон коливань ціни й сигналізує про те, що вона занадто відхилилася від середніх значень.
Торгові стратегії на основі смуг Боллінджера
Існує кілька типів стратегій, які базуються на аналізі середньої ковзної та допоміжних ліній. Розглянемо їх уважніше.
- Стандартний відскок від межі. Вважається досить поширеним явищем, використовується і новачками, і професіоналами. Принцип стратегії полягає в тому, що після пробиття смуг ціна активу часто повертається до середнього значення. Відповідно, ви можете заробити на цьому.
- Пробиття смуг. Коли індикатор Боллінджера звужується до мінімальних значень, це говорить про те, що актив накопичив енергію для різкого стрибка. Головне — дочекатися, коли ціна проб'є вузьке місце і зросте обсяг торгів. Якщо вектор йде до верхнього цінового коридору — це сигнал для купівлі, до нижнього — для продажу.
- Подвійний сигнал. Така стратегія досить цікава. Трейдер стежить за ціною і реагує, коли вартість активу двічі досягає верхньої або нижньої смуги, при цьому не перетинаючи середню. Таке подвійне торкання показує, що виконується консолідація ціни, а найближчим часом відбудеться розворот.
Існують і інші різновиди стратегій на основі індикатора Боллінджер Бандс. У більшості ситуацій їх використовують для того, щоб знайти точки розвороту і передбачити тренд. Детальніше про них ви зможете дізнатися на лекціях Біржового університету — вони доступні для вивчення в будь-який зручний для вас час. Зокрема, слід виділити стратегії трендового руху, комбінованого аналізу разом із показником RSI тощо. Але пам'ятайте: яку б стратегію ви не використовували, не варто забувати про ризик-менеджмент. Ніколи не укладайте угоди обсягом понад 2% від розміру вашого депозиту, обов'язково ставте стоп-лосси та враховуйте загальний контекст торгів, а не лише один з індикаторів.
Ми склали ще одну таблицю — вона буде корисною для новачків і більш досвідчених трейдерів, які хочуть навчитися працювати з лініями. У ній ми перерахуємо основні плюси та мінуси цього індикатора.
| Переваги | Недоліки |
| Універсальність. Даний показник підходить для будь-яких активів і таймфреймів | Запізнілий характер. Пам'ятайте, що індикатор заснований на історичних даних |
| Візуальна наочність. Лінії легко інтерпретувати на графіку | Можливе виникнення хибних сигналів на волатильних ринках і під час виходу важливих новин |
| Показує волатильність ринку в реальному часі | Торкання смуги не завжди означає розворот. Пам'ятайте, що в трендах ціна може довго рухатися вздовж межі |
| Допомагає визначити зони перекупленості та перепроданості | Потребує підтвердження іншими індикаторами для підвищення точності |
| Адаптується до змін ринку завдяки динамічній природі | Складно обрати оптимальні налаштування для конкретного активу |
| Безкоштовно доступний на всіх торгових платформах | Неефективний на ринках із низькою ліквідністю |
| Підходить як для трендових, так і для бокових ринків при правильному застосуванні | Може давати суперечливі сигнали на різних таймфреймах |
| Поєднується з іншими методами технічного аналізу | Не враховує фундаментальні фактори та ринкові настрої |
Висновок: кому підійде індикатор Боллінджера
Даний інструмент є універсальним. Його використовують практично всі трейдери, які працюють із різними видами активів. Новачки оцінять цей індикатор за простоту і зрозумілу логіку, а кваліфіковані учасники — за доступність і можливість знаходження оптимальних точок входу.
Варто зазначити, що даний інструмент може використовуватися в будь-яких ситуаціях. Він підходить для проведення аналізу у внутрішньоденній торгівлі, при плануванні інвестиційного портфеля, при свінг-трейдингу тощо. При цьому варто пам'ятати, що вам потрібно змінювати налаштування для різних ситуацій. Чим коротша ваша торгова сесія, тим менше свічок варто враховувати. Чим довша — тим більше.
І останнє. Як і будь-який індикатор, лінії Боллінджера не дають 100% гарантії точності прогнозу. Вам потрібно враховувати кілька різних показників і стежити за ситуацією на ринку. Тільки в цьому випадку ви зможете безпомилково визначити напрямки майбутнього тренду і зрозуміти, у який момент варто купувати, а в який — продавати свої активи.
