Каждый трейдер, который работает на бирже, проводит технический анализ различных активов. Это позволяет ему понять, когда стоит входить в сделку или выходить из нее, какие тренды зарождаются и как они заканчиваются. Следует знать, что технический анализ в большинстве случаев проводится на основе информации, которая носит название индикаторы. В этой статье мы поговорим про осциллятор стохастик. Именно он является одним из наиболее значимых индикаторов. Его используют практически все трейдеры: и опытные игроки, и новички, которые только знакомятся с рынком.
Что такое стохастик и зачем он нужен в трейдинге
Стохастический осциллятор представляет собой довольно простой индикатор, который показывает возможные импульсы движения цены на актив. Он был разработан известным американским трейдером Джорджем Лейном в 50-х годах прошлого века. Принцип стохастика основан на том, что при росте стоимости актива цена закрытия обычно располагается в верхней части ценового диапазона, тогда как при падении — в нижней. Идея индикатора заключается в том, что импульс всегда предшествует изменению стоимости. Соответственно, при правильном анализе осциллятора трейдер может получить сигнал о росте или падении цены до того, как начнется новый тренд.
Рассмотрим, какие задачи выполняет стохастик в трейдинге. Данный технический осциллятор позволяет:
- Определить, в каком состоянии находится рынок (перепроданность, перекупленность). С его помощью можно понять, что тот или иной товар торгуется на максимумах или минимумах. В результате вы сможете вычислить, когда произойдет разворот.
- Выявить возможные дивергенции. Благодаря индикатору можно увидеть, что проявляется определенное расхождение между осциллятором и актуальной ценой. Это говорит о том, что в скором будущем тренд изменится.
- Найти точки входа в позицию. При помощи индикатора стохастика можно обнаружить торговые сигналы.
Если вы хотите детальнее узнать о том, как правильно считывать показания этого индикатора, то вам стоит записаться на лекции Биржевого университета. На них мы разберем все нюансы осциллятора и научим вас обнаруживать новые тренды.
Обратите внимание: наиболее точную информацию стохастик показывает на боковых рынках и в период консолидации при движении стоимости актива в конкретную сторону. Если вы работаете с ним в трендовых сигналах, то необходимо получать дополнительные данные с других индикаторов. Это позволит вам определить точки входа и выхода, не потеряв деньги на сделках.
Как работает стохастический осциллятор
Далее рассмотрим, как правильно пользоваться этим индикатором. Стохастик состоит из двух линий:
- быстрой (основной)%K;
- медленной (скользящей) %D.
Для того чтобы рассчитать основную линию, необходимо воспользоваться следующей формулой: %K = (текущая цена закрытия − минимум за период)/(максимум за период − минимум за период)×100. Полученное значение покажет трейдеру, в каком положении находится стоимость выбранного актива относительно общего диапазона цен (имеется ввиду конкретный период). В том случае, если она на максимуме, то %K составляет 100. Если на минимуме, то основная линия равна 0.
Также нужно учитывать и линию %D, которая является скользящей относительно среднего значения %K с периодом 3 (при условии использования стандартных настроек). Благодаря ей сглаживаются сильные колебания основной линии, что делает сигналы более точными и надежными.
Параметры стохастика колеблются в диапазоне от 0 до 100. Их можно разделить на несколько зон:
- Перекупленности (от 80 до 100). Если индикатор находится в данной зоне, то это свидетельствует о том, что товар является переоцененным, в ближайшее время его стоимость пойдет вниз.
- Перепроданности (от 0 до 20). В том случае, если стохастик находится в такой позиции, это говорит о том, что актив недооценен. Скорее всего, в ближайшем будущем, цены на него пойдут вверх.
- Нейтраль. Она находится в диапазоне от 20 до 80, не затрагивая зоны перекупленности и перепроданности. В этом случае считается, что цена на актив будет достаточно стабильной, каких-то серьезных изменений в ближайшее время не произойдет.
Обратите внимание: практика показывает, что попадание стохастика в определенную зону не является сигналом к покупке или продаже. Если тренд сильный и поддерживается большинством игроков, то индикатор может находиться на крайних позициях довольно долго. Действовать нужно не тогда, когда осциллятор в определенной зоне, а когда происходит выход из нее или основные и скользящие линии пересекаются.
Настройки и параметры стохастика для разных стратегий
Как происходит дивергенция стохастика и какие настройки считаются стандартными для данного индикатора? Узнать более детально об этом вы сможете на наших лекциях. Квалифицированные преподаватели разберут все типовые ситуации и расскажут вам, как правильно на них реагировать.
В целом классической настройкой считается формула 14-3-3. В ней 14 — это период, за который производится расчет быстрой линии, первая тройка представляет собой период сглаживания, а вторая — период расчета скользящей линии. Практика показывает, что эти параметры подходят для большинства ситуаций, их можно применять практически в любой торговле.
Если вы ищете хорошие стратегии для скальпинга или внутридневной торговли, то стоит использовать более «быстрые» настройки. Они формируются формулой 5-3-3 или 8-3-3 (расшифровка значений указана выше). Благодаря таким настройкам индикатор более чувствителен к изменению стоимости актива, что крайне важно при дневной торговле или скальпинге. Но следует понимать, что высокая чувствительность может быть связана с тем, что вы будете получать много ложных сигналов. Поэтому вам придется использовать дополнительные индикаторы для фильтрации сигналов.
Если говорить про работу на недельных или дневных графиках, то необходимо выбирать более «медленные» настройки. Как правило, это формула 21-3-3 или 21-5-5. Благодаря такой конфигурации на стохастике будет достаточно небольшого количества ложных сигналов, что крайне полезно для позиционной торговли.
Теперь, когда вы знаете, как пользоваться стохастиком, рассмотрим, какие типичные ошибки совершают новички, ориентируясь на показания данного индикатора. Для вашего удобства мы свели их в таблицу.
| Тип ошибки | Последствия | Как избежать | Правильный алгоритм |
| Торговля против тренда | Многочисленные убыточные сделки при попытке поймать разворот в сильном тренде | Определяйте направление основного тренда перед анализом сигналов стохастика | Используйте стохастик только для входов по тренду или дождитесь четких признаков его завершения |
| Вход сразу при достижении зоны перекупленности или перепроданности | Преждевременный вход, цена продолжает движение в прежнем направлении | Помните: нахождение в зоне — это не сигнал, а предупреждение | Всегда дожидайтесь пересечения линий и начала выхода из экстремальной зоны |
| Игнорирование контекста рынка | Ложные сигналы из-за несоответствия выбранной стратегии имеющимся рыночным условиям | Анализируйте картину в целом, учитывая волатильность, важные новости, ключевые уровни | Комбинируйте стохастик с анализом Price Action и фундаментальным фоном |
| Использование одних настроек для всех ситуаций | Неэффективность индикатора на разных таймфреймах и рынках | Тестируйте различные параметры и адаптируйте их под конкретный актив и таймфрейм | Создайте несколько шаблонов настроек чувствительности для разных типов рынков |
| Отсутствие подтверждения сигнала | Высокий процент ложных входов | Не входите в рынок только на основании стохастика | Используйте минимум 2-3 метода подтверждения: уровни, объемы, другие индикаторы |
| Игнорирование дивергенций | Упущенные возможности на сильных разворотах | Регулярно проверяйте соответствие движения цены и индикатора | При обнаружении дивергенции повышайте внимание и готовьтесь к развороту |
Главное правило: если вы видите четкий сигнал на покупку, то обязательно проверьте его по другим индикаторам. В идеале он должен совпасть по 2-3 осцилляторам.
Как пользоваться стохастиком на практике
Далее мы разберемся с тем, как генерировать торговые сигналы при помощи этого индикатора. Обращайте внимание на то, как пересекаются линии в зоне перепроданности и перекупленности. Как правило, наиболее точный сигнал возникает в тот момент, когда линия %K пересекает %D в максимальных зонах.
Логика довольно проста: покупать необходимо в моменты, когда %K пересекает %D снизу вверх в зоне перепроданности при условии, что после этого линии движутся вместе. Продавать нужно тогда, когда %K пересекает %D сверху вниз в зоне перекупленности. После этого, как правило, линии вместе снижаются.
Помните, что не стоит совершать покупку сразу после того, как индикатор достигает зоны экстремума. Дождитесь, когда уровни сигнальных линий начнут пересекаться и выходить за позиции 20 и 80. Это говорит о том, что тренд действительно изменился, цена начала двигаться в противоположную сторону.
Также возможна тактика дивергенции между стохастиком и стоимостью актива. Она хорошо зарекомендовала себя на старших таймфреймах. Как правило, дивергенции свидетельствуют о том, что происходят значительные изменения на рынке. Например, бычья формируется в моменты, когда цена обновляет минимумы, медвежья — максимусы.
Некоторые трейдеры используют сигнал разворота тренда с привязкой к 50-му уровню. Но это неточный показатель. Если стохастик идет снизу вверх через 50, то это бычий импульс; если же вверх, то медвежий.
Мы разработали для вас небольшой чек-лист, который поможет вам правильно войти в короткую сделку по стохастику. Используйте его, чтобы понять, что нужно делать:
| Критерий | Что проверить | Пример |
| Положение стохастика | Находятся ли линии %K и %D в нужной зоне (перекупленность/перепроданность) | Для покупки: стохастик был ниже 20 и начинает выходить из зоны |
| Пересечение линий | Произошло ли пересечение %K и %D в правильном направлении | Линия %K пересекает %D снизу вверх в зоне перепроданности |
| Наличие дивергенции | Есть ли расхождение между ценой и показаниями индикатора | Цена обновила минимум, стохастик сформировал более высокий показатель |
| Близость ключевых уровней | Находится ли цена около важной поддержки/сопротивления | Цена отбилась от уровня поддержки 1.0850, подтверждая сигнал стохастика на покупку |
| Подтверждение другими индикаторами | Что показывают дополнительные инструменты анализа | MACD также показывает бычье пересечение, RSI выходит из зоны перепроданности |
| Объемы торгов | Поддерживают ли объемы движение цены | Если при росте цены объемы увеличиваются, то это подтверждает покупательский интерес |
| Рыночный контекст | Нет ли важных новостей или событий в ближайшее время | Если до публикации решения ЦБ остается 3 часа, лучше воздержаться от входа |
| Место для стоп-лосса | Есть ли логичное место для размещения защитного ордера | Стоп можно разместить за локальным минимумом на расстоянии 25 пунктов |
Как работать с этим показателем на практике? Подождите, когда цена приблизится к уровню поддержки, а стохастик войдет в зону перепроданности. Затем линии %K и %D пересекутся в зоне ниже 20 и начнут двигаться вверх. Именно в этот момент вам нужно открыть длинную позицию.
Заключение: плюсы и ограничения индикатора стохастик
У данного осциллятора имеются свои преимущества и нюансы, которые обязательно нужно учитывать, проводя анализ рыночного импульса. Он довольно прост и понятен, что позволяет использовать его даже новичкам. Также он работает на любых таймфреймах при условии правильной настройки. Из ограничений стохастика стоит выделить то, что он не функционирует на мощных трендах и может иметь ложные сигналы для разворота. Поэтому обязательно используйте дополнительные параметры для подтверждения входа в позицию.
