Кожен трейдер, який працює на біржі, проводить технічний аналіз різних активів. Це дозволяє йому зрозуміти, коли варто входити в угоду або виходити з неї, які тренди зароджуються і як вони закінчуються. Слід знати, що технічний аналіз у більшості випадків проводиться на основі інформації, яка має назву «індикатори». У цій статті ми поговоримо про осцилятор стохастик. Саме він є одним із найбільш значущих індикаторів. Його використовують практично всі трейдери: і досвідчені гравці, і новачки, які тільки знайомляться з ринком.
Що таке стохастик і навіщо він потрібен у трейдингу
Стохастичний осцилятор являє собою досить простий індикатор, який показує можливі імпульси руху ціни на актив. Він був розроблений відомим американським трейдером Джорджем Лейном у 50-х роках минулого століття. Принцип стохастика заснований на тому, що при зростанні вартості активу ціна закриття зазвичай розташовується у верхній частині цінового діапазону, тоді як при падінні — у нижній. Ідея індикатора полягає в тому, що імпульс завжди передує зміні вартості. Відповідно, при правильному аналізі осцилятора трейдер може отримати сигнал про зростання або падіння ціни до того, як почнеться новий тренд.
Розглянемо, які завдання виконує стохастик у трейдингу. Даний технічний осцилятор дозволяє:
- Визначити, у якому стані перебуває ринок (перепроданість, перекупленість). З його допомогою можна зрозуміти, що той чи інший товар торгується на максимумах чи мінімумах. У результаті ви зможете вирахувати, коли відбудеться розворот.
- Виявити можливі дивергенції. Завдяки індикатору можна побачити, що проявляється певне розходження між осцилятором та актуальною ціною. Це говорить про те, що в недалекому майбутньому тренд зміниться.
- Знайти точки входу в позицію. За допомогою індикатора стохастика можна виявити торгові сигнали.
Якщо ви хочете детальніше дізнатися про те, як правильно зчитувати показники цього індикатора, вам варто записатися на лекції Біржового університету. На них ми розберемо всі нюанси осцилятора і навчимо вас виявляти нові тренди.
Зверніть увагу: найбільш точну інформацію стохастик показує на бічних ринках (флет) і в період консолідації при русі вартості активу в конкретний бік. Якщо ви працюєте з ним у трендових сигналах, то необхідно отримувати додаткові дані з інших індикаторів. Це дозволить вам визначити точки входу та виходу, не втративши гроші на угодах.
Як працює стохастичний осцилятор
Далі розглянемо, як правильно користуватися цим індикатором. Стохастик складається з двох ліній:
- швидкої (основної) %K;
- повільної (ковзної) %D.
Для того щоб розрахувати основну лінію, необхідно скористатися такою формулою: %K = (поточна ціна закриття − мінімум за період) / (максимум за період − мінімум за період) × 100. Отримане значення покаже трейдеру, у якому положенні перебуває вартість обраного активу відносно загального діапазону цін (мається на увазі конкретний період). У тому випадку, якщо вона на максимумі, то %K становить 100. Якщо на мінімумі, то основна лінія дорівнює 0.
Також потрібно враховувати й лінію %D, яка є ковзною середньою відносно значення %K з періодом 3 (за умови використання стандартних налаштувань). Завдяки їй згладжуються сильні коливання основної лінії, що робить сигнали більш точними та надійними.
Параметри стохастика коливаються в діапазоні від 0 до 100. Їх можна розділити на кілька зон:
- Перекупленість (від 80 до 100). Якщо індикатор перебуває в даній зоні, то це свідчить про те, що товар є переоціненим, найближчим часом його вартість піде вниз.
- Перепроданість (від 0 до 20). У тому випадку, якщо стохастик перебуває в такій позиції, це говорить про те, що актив недооцінений. Швидше за все, у найближчому майбутньому ціни на нього підуть вгору.
- Нейтраль. Вона перебуває в діапазоні від 20 до 80, не зачіпаючи зони перекупленості та перепроданості. У цьому випадку вважається, що ціна на актив буде досить стабільною, якихось серйозних змін найближчим часом не відбудеться.
Зверніть увагу: практика показує, що потрапляння стохастика в певну зону не є сигналом до купівлі чи продажу. Якщо тренд сильний і підтримується більшістю гравців, то індикатор може перебувати на крайніх позиціях досить довго. Діяти потрібно не тоді, коли осцилятор у певній зоні, а коли відбувається вихід із неї або основна та ковзна лінії перетинаються.
Налаштування та параметри стохастика для різних стратегій
Як відбувається дивергенція стохастика і які налаштування вважаються стандартними для даного індикатора? Дізнатися детальніше про це ви зможете на наших лекціях. Кваліфіковані викладачі розберуть усі типові ситуації та розкажуть вам, як правильно на них реагувати.
Загалом класичним налаштуванням вважається формула 14-3-3. У ній 14 — це період, за який проводиться розрахунок швидкої лінії, перша трійка — це період згладжування, а друга — період розрахунку ковзної лінії. Практика показує, що ці параметри підходять для більшості ситуацій, їх можна застосовувати практично в будь-якій торгівлі.
Якщо ви шукаєте хороші стратегії для скальпінгу або внутрішньоденної торгівлі, то варто використовувати більш «швидкі» налаштування. Вони формуються формулою 5-3-3 або 8-3-3 (розшифровка значень вказана вище). Завдяки таким налаштуванням індикатор більш чутливий до зміни вартості активу, що вкрай важливо при денній торгівлі або скальпінгу. Але слід розуміти, що висока чутливість може бути пов'язана з тим, що ви будете отримувати багато хибних сигналів. Тому вам доведеться використовувати додаткові індикатори для фільтрації сигналів.
Якщо говорити про роботу на тижневих або денних графіках, необхідно обирати більш «повільні» налаштування. Як правило, це формула 21-3-3 або 21-5-5. Завдяки такій конфігурації на стохастику буде достатньо невеликої кількості хибних сигналів, що вкрай корисно для позиційної торгівлі.
Тепер, коли ви знаєте, як користуватися стохастиком, розглянемо, яких типових помилок припускаються новачки, орієнтуючись на показники даного індикатора. Для вашої зручності ми звели їх у таблицю.
| Тип помилки | Наслідки | Як уникнути | Правильний алгоритм |
| Торгівля проти тренду | Численні збиткові угоди при спробі впіймати розворот у сильному тренді | Визначайте напрямок основного тренду перед аналізом сигналів стохастика | Використовуйте стохастик тільки для входів за трендом або дочекайтеся чітких ознак його завершення |
| Вхід одразу при досягненні зони перекупленості або перепроданості | Передчасний вхід, ціна продовжує рух у колишньому напрямку | Пам'ятайте: перебування в зоні — це не сигнал, а попередження | Завжди чекайте на перетин ліній і початок виходу з екстремальної зони |
| Ігнорування контексту ринку | Хибні сигнали через невідповідність обраної стратегії наявним ринковим умовам | Аналізуйте картину в цілому: враховуйте волатильність, новини, ключові рівні | Комбінуйте стохастик з аналізом Price Action та фундаментальним фоном |
| Використання одних налаштувань для всіх ситуацій | Неефективність індикатора на різних таймфреймах і ринках | Тестуйте різні параметри та адаптуйте їх під конкретний актив і таймфрейм | Створіть кілька шаблонів налаштувань чутливості для різних типів ринків |
| Відсутність підтвердження сигналу | Високий відсоток хибних входів | Не входьте в ринок тільки на основі стохастика | Використовуйте мінімум 2-3 методи підтвердження: рівні, об'єми, інші індикатори |
| Ігнорування дивергенцій | Втрачені можливості на сильних розворотах | Регулярно перевіряйте відповідність руху ціни та індикатора | При виявленні дивергенції підвищуйте увагу та готуйтеся до розвороту |
Головне правило: якщо ви бачите чіткий сигнал на купівлю, то обов'язково перевірте його за іншими індикаторами. В ідеалі він має збігтися по 2-3 осциляторах.
Як користуватися стохастиком на практиці
Далі ми розберемося з тим, як генерувати торгові сигнали за допомогою цього індикатора. Звертайте увагу на те, як перетинаються лінії в зонах перепроданості та перекупленості. Як правило, найбільш точний сигнал виникає в той момент, коли лінія %K перетинає %D у максимальних зонах.
Логіка досить проста: купувати необхідно в моменти, коли %K перетинає %D знизу вгору в зоні перепроданості за умови, що після цього лінії рухаються разом. Продавати потрібно тоді, коли %K перетинає %D зверху вниз у зоні перекупленості. Після цього, як правило, лінії разом знижуються.
Пам'ятайте, що не варто здійснювати купівлю одразу після того, як індикатор досягає зони екстремуму. Дочекайтеся, коли рівні сигнальних ліній почнуть перетинатися і виходити за позиції 20 і 80. Це говорить про те, що тренд дійсно змінився, ціна почала рухатися в протилежний бік.
Також можлива тактика дивергенції між стохастиком і вартістю активу. Вона добре зарекомендувала себе на старших таймфреймах. Як правило, дивергенції свідчать про те, що відбуваються значні зміни на ринку. Наприклад, бича дивергенція формується в моменти, коли ціна оновлює мінімуми, а ведмежа — максимуми.
Деякі трейдери використовують сигнал розвороту тренду з прив'язкою до 50-го рівня. Але це неточний показник. Якщо стохастик йде знизу вгору через 50, то це бичий імпульс; якщо ж зверху вниз, то ведмежий.
Ми розробили для вас невеликий чек-лист, який допоможе вам правильно увійти в коротку угоду за стохастиком. Використовуйте його, щоб зрозуміти, що потрібно робити:
| Критерій | Що перевірити | Приклад |
| Положення стохастика | Чи перебувають лінії %K і %D у потрібній зоні | Для купівлі: стохастик був нижче 20 і починає виходити з зони |
| Перетин ліній | Чи відбувся перетин %K і %D у правильному напрямку | Лінія %K перетинає %D знизу вгору в зоні перепроданості |
| Наявність дивергенції | Чи є розбіжність між ціною та показаннями індикатора | Ціна оновила мінімум, а стохастик сформував вищий мінімум |
| Близькість ключових рівнів | Чи перебуває ціна біля важливої підтримки/опору | Ціна відбилася від рівня підтримки 1.0850, підтверджуючи сигнал стохастика на покупку |
| Підтвердження іншими індикаторами | Що показують додаткові інструменти аналізу | MACD показує бичий перетин, RSI виходить із зони перепроданості |
| Об'єми торгів | Чи підтримують об'єми рух ціни | При зростанні ціни об'єми збільшуються — це підтверджує інтерес покупців |
| Ринковий контекст | Чи немає важливих новин або подій найближчим часом | Якщо до публікації рішення ЦБ залишається 3 години, краще утриматися від входу |
| Місце для стоп-лоссу | Чи є логічне місце для розміщення захисного ордера | Стоп можна розмістити за локальним мінімумом на відстані 25 пунктів |
Як працювати з цим показником на практиці? Почекайте, коли ціна наблизиться до рівня підтримки, а стохастик увійде в зону перепроданості. Потім лінії %K і %D перетнуться в зоні нижче 20 і почнуть рухатися вгору. Саме в цей момент вам потрібно відкрити довгу позицію.
Висновок: плюси та обмеження індикатора стохастик
У даного осцилятора є свої переваги та нюанси, які обов'язково потрібно враховувати при аналізі ринкового імпульсу. Він досить простий і зрозумілий, що дозволяє використовувати його навіть новачкам. Також він працює на будь-яких таймфреймах за умови правильного налаштування. З обмежень стохастика варто виділити те, що він погано функціонує на потужних трендах і може давати хибні сигнали для розвороту. Тому обов'язково використовуйте додаткові параметри для підтвердження входу в позицію.
