Одни из самых успешных торговых стратегий базируются на следовании за рыночным трендом. Некоторые трейдеры получают прибыль, торгуя против тенденций на бирже. В любом случае нужно уметь вовремя выявлять тренд. Это позволяет повысить вероятность успешности торговли. Кроме выявления самого тренда, важно уметь определять его силу. Помочь в этом может ADX-индикатор. Он был разработан Дж. Уэллсом Уайлдером в конце 70-х годов прошлого века и модифицирован опытными трейдерами. Рассказываем, что представляет собой инструмент и как его применять в торговле.
Что такое ADX-индикатор
Индикатор ADX (Average Directional Index, индекс среднего направления движения) — технический инструмент, разработанный для определения силы направления рынка. Он используется трейдерами для разных целей, в частности:
- определения силы текущего тренда;
- поиска новых тенденций и торговых диапазонов;
- фильтрации сигналов для разных торговых стратегий на рынке.
ADX прост в понимании и применении, что делает его универсальным инструментом для торговли по тренду на любых рынках, будь то форекс, криптовалюты или акции. Он может быть использован как для внутридневной торговли, так и для долгосрочного инвестирования. Этот индикатор входит по умолчанию в состав популярных торговых площадок. Для настройки его чувствительности может изменяться период. В формуле расчета используются значения ATR (Average True Range), поэтому он автоматически учитывает текущую рыночную волатильность.
Анализируя силу тренда с помощью АДХ, необходимо убедиться в направлении движения рынка, а затем искать точку входа. Дело в том, что индикатор указывает на сильный тренд, а импульс может быть уже истощенным. Инструмент не дает торговых сигналов, поэтому необходимо использовать его в комплексе с другими методами. При создании индикатора Уайлдер использовал сглаживание, поэтому можно говорить, что инструмент обладает свойством запаздывать. Но нужно понимать, что мощные тренды не возникают мгновенно и не исчезают так же быстро. Поэтому ADX способен без особых опозданий выявлять усиление/ослабление тенденций.
Как работает индикатор ADX
Average Directional Index можно характеризовать как измерение «энергии» движения котировок. Принцип его работы в общем опишем так:
- Измерение движения. Индикатор анализирует, насколько сильно цена растет или падает за конкретный период (в большинстве случаев 14 свечей).
- Сравнение направлений. ADX сопоставляет силу восходящего движения с силой нисходящего (+DI и -DI), определяя, какое из направлений доминирует.
- Оценка общей силы. На основе проведенного сравнения индикатор оценивает общую силу тренда. Он выявляет, насколько цена склонна к устойчивому движению в одном направлении по сравнению с колебаниями в обе стороны.
- Сглаживание. Чтобы уменьшить влияние случайных ценовых колебаний, индикатор ADX усредняет эти оценки за несколько временных рамок. Это делает его более точным и стабильным.
- Представление итоговой оценки. Результаты анализа выражаются в числах от 0 до 100. Чем выше это значение, тем сильнее текущий тренд.
Важно отметить, что ADX не указывает на нисходящее или восходящее направление тренда, а определяет его силу. Это можно сравнить с принципом работы спидометра в автомобиле: он демонстрирует скорость движения, но не указывает, куда направляется транспортное средство — вперед или назад.
Использование ADX позволяет участникам рынка лучше понимать, когда рынок находится в состоянии устойчивого движения, а когда он неопределенный. Это помогает принимать более обоснованные торговые решения и выбирать соответствующие стратегии.
Формула расчета индикатора АДХ:
ADX= SUM ((+DI - (-DI)) / (+DI + (-DI)), N) / N,
где:
- N — количество применяемых периодов;
- SUM (..., N) — сумма за N периодов;
- +DI — показатель индикатора позитивно направленного движения котировок;
- -DI — показатель индикатора негативно направленного движения котировок.
Индикаторы +DI и -DI дополняют ADX, предоставляя данные о движении тренда. Они сравнивают максимум и минимум текущего периода с максимумом и минимумом предыдущего таймфрейма. Для них разработчик индекса выделил два новых термина: положительно направленное движение (+DM) и отрицательно направленное движение (-DM).
Расстояние между линиями +DI и −DI увеличивается при усилении трендового движения. В подобных случаях показатель индикатора ADX растет, говоря о повышении силы тренда. Его показатели позволяют трейдеру понять, есть ли смысл присоединяться к рыночной тенденции.
Как применять АДХ-индикатор
Индекс ADX на торговых площадках сегодня значительно сложнее по сравнению с тем, что предлагал сперва Уайлдер. Платформы могут использовать другие способы автоматического сглаживания. Это позволяет получать более точный, но не столь плавный график. Индекс ADX Trading на нем отображается обычно в виде толстой ломаной линии. Вместе с индикатором под графиком цены также присутствуют линии +DI и -DI. АДХ представляет собой осциллятор. На практике его значение, как правило, держится в рамках от 10 до 60.
Невысокие показатели индикатора указывают на периоды рыночного флэта или низкой волатильности. Если котировки направленно растут или падают, линия АДХ на графике движется вверх. Принято считать, что значения индикатора выше 25 указывают на действующий тренд, ниже этого показателя — на рыночный флэт.
Когда линия +DMI растет, это означает, что на рынке восходящий тренд, если растет -DMI, то нисходящий.
ADX-indicator — стратегии торговли
Как уже говорилось, ADX Index можно использовать в разных часовых промежутках и для различных стратегий. Рассмотрим некоторые их примеры.
Базовая стратегия
Согласно этой стратегии входить в позицию нужно при установлении на рынке тренда. При этом необходимо использовать классический уровень — АДХ=25. Если индикатор пересекает данный уровень снизу вверх, а цена движется вниз, это можно трактовать как сигнал на продажу. В таком случае открытие позиции шорт будет обосновано. Stop loss в основном выставляют за предыдущий локальный максимум. Он довольно широкий, позволяет учесть риски, уменьшив размер позиции. Когда ADX пересекает уровень 25 сверху вниз, нужно закрыть позицию. Это будет говорить об окончании тренда.
Такая стратегия имеет как плюсы, так и минусы. Она предоставляет множество сетапов на разных рынках и таймфреймах. Кроме того, автоматически учитывается волатильность. Среди недостатков стратегии стоит выделить тот факт, что необходимо самостоятельно определять направление тренда (хотя это не очень сложно). Важно также учитывать, что в некоторых случаях стоп-лоссы бывают слишком широкими. Позиция может быть убыточной, если ADX пересечет линию 25 снизу вверх, и тренд сразу закончится. Рискованные ситуации могут также возникнуть, когда тенденция резко изменит направление, а ADX не опустится ниже уровня 25.
Торговля на пробое
Используя эту стратегию, трейдер открывает позицию, когда рынок выходит из стадии глубокого дефолта, а АДХ уходит под уровень 10. Если появляется импульс, это может привлечь новых трейдеров. Благодаря такой ситуации он может перейти в продолжительный тренд. Импульс можно ловить в начале его развития. Для этого стоит предпринять следующие действия:
- подождать, пока показатель ADX станет менее 10;
- установить BUY-STOP на уровне предыдущего максимума;
- установить SELL-STOP на уровне предыдущего минимума.
Стратегию стоит использовать в том случае, когда повышается вероятность сильных движений после длительных консолидаций. Она дает возможность снизить риски. Стратегия не требует дополнительной оценки, чтобы выбрать направление сделки. Рынок сам определяет свое движение. Но стоит учесть, что трейдер, выбирая такой способ торговли, может очень долго ждать моментов глубокого затишья. Кроме того, выбор уровней для установки отложенных ордеров не всегда очевиден, как и определение точки выхода из позиции.
Торговля с линиями DI+ и DI-
Если трейдер хочет иметь инструмент, позволяющий определять движение тренда и момент выхода из сделки, стоит выбрать торговлю с линиями позитивно и негативно направленного движения цены. Если -DI находится над +DI, то тенденция нисходящая. Когда же +DI находится над -DI, то она восходящая. Чем больше расстояние между этими линиями, тем выше показатель ADX.
Приведем пример применения стратегии. Если линия индекса АДХ пересекает уровень 25 снизу вверх, а -DI находится выше чем +DI, то можно считать, что выполнены условия для входа в шорт. Сигнал для закрытия данной позиции — пересечение -DI и +DI. Если первая из линий оказалась ниже второй, это может говорить, что тренд не закончился, а изменил свое движение. Можно сделать вывод: не всегда ждать закрытия позиции шорт от пересечения линией ADX уровня 25 сверху вниз — хорошая идея.
Свинговая торговля
Индекс среднего направления движения может применяться для среднесрочного трейдинга. Для этого иногда требуется коррекция уровня установления тренда. Чтобы понять, как работает стратегия, приведем пример торговли канадским долларом. Если показатель индикатора превышает сигнальный уровень 33 (определен экспериментальным путем), а линия -DI находится выше +DI, то это поступает сигнал на вход в шорт. Когда линия -DI опускается под +DI, а снижающаяся линия индекса ADX подтверждает истощение нисходящего тренда, можно говорить о сигнале на выход из позиции.
Заключение
Индикатор ADX, измеряющий силу тренда, помогает участникам рынка открывать сделки в наиболее выгодных позициях. Он дает простые и легко читаемые сигналы. Прежде чем использовать индекс, трейдеру необходимо определить, как инструмент может улучшить его торговую стратегию. Трейдинг с АДХ можно протестировать сначала на демосчете. Важно комбинировать индикатор с уровнями поддержки и сопротивления, а также с другими методами анализа рынка.
