Одні з найуспішніших торгових стратегій базуються на прямуванні за ринковим трендом. Деякі трейдери отримують прибуток, торгуючи проти тенденцій біржі. У будь-якому випадку потрібно вміти вчасно виявляти тренд. Це дозволяє підвищити ймовірність успішності торгівлі. Крім виявлення самого тренду, важливо вміти визначати його силу. Допомогти в цьому може ADX-індикатор. Він був розроблений Дж. Веллсом Вайлдером наприкінці 70-х років минулого століття і модифікований досвідченими трейдерами. Розповідаємо, що є інструментом і як його застосовувати в торгівлі.
Що таке ADX-індикатор
Індикатор ADX (середній індекс спрямованості, індекс середнього напрямку руху) — технічний інструмент, розроблений для визначення сили напряму ринку. Він використовується трейдерами для різних цілей, зокрема:
- визначення сили поточного тренду;
- пошуку нових тенденцій та торгових діапазонів;
- фільтрація сигналів для різних торгових стратегій на ринку.
ADX простий у розумінні та застосуванні, що робить його універсальним інструментом для торгівлі за трендом на будь-яких ринках, чи то форекс, криптовалюти чи акції. Він може бути використаний як для внутрішньоденної торгівлі, так і для довгострокового інвестування. Цей індикатор входить за замовчуванням до складу найпопулярніших торгових майданчиків. Для налаштування його чутливості може змінюватися період. У формулі розрахунку використовуються значення ATR (Average True Range), тому він автоматично враховує поточну ринкову волатильність.
Аналізуючи силу тренду за допомогою АДХ необхідно переконатися в напрямку руху ринку, а потім шукати точку входу. Річ у тому, що індикатор вказує на сильний тренд, а імпульс може бути виснаженим. Інструмент не дає торгових сигналів, тому потрібно використовувати його в комплексі з іншими способами. При створенні індикатора Уайлдер використовував згладжування, тому можна говорити, що інструмент має запізнюватися. Але треба розуміти, що потужні тренди не виникають миттєво і не зникають так само швидко. Тому ADX може без особливих запізнень виявляти посилення/ослаблення тенденцій.
Як працює індикатор ADX
Average Directional Index можна характеризувати як вимір «енергії» руху котирувань. Принцип його роботи загалом опишемо так:
- Вимірювання руху. Індикатор аналізує, наскільки ціна зростає або падає за конкретний період (у більшості випадків 14 свічок).
- Порівняння напрямків. ADX зіставляє силу висхідного руху із силою низхідного (+DI та -DI), визначаючи, який із напрямів домінує.
- Оцінка загальної сили. За підсумками проведеного порівняння індикатор оцінює загальну силу тренду. Він виявляє, наскільки ціна схильна до стійкого руху в одному напрямку, порівняно з коливаннями в обидві сторони.
- Згладжування. Щоб зменшити вплив випадкових цінових коливань, індикатор ADX усереднює ці оцінки за кілька часових рамок. Це робить його більш точним та стабільним.
- Подання підсумкової оцінки. Результати аналізу виражаються у числах від 0 до 100. Чим вище це значення, тим сильніший поточний тренд.
ADX не вказує на низхідний або висхідний напрямок тренду, а визначає його силу. Це можна порівняти з принципом роботи спідометра в автомобілі: він демонструє швидкість руху, але не вказує, куди прямує транспортний засіб — уперед чи назад.
Використання ADX дозволяє учасникам ринку краще розуміти, коли ринок перебуває у стані сталого руху, і коли він невизначений. Це допомагає приймати більш обґрунтовані торговельні рішення та обирати відповідні стратегії.
Формула розрахунку індикатора АДХ:
ADX= СУМА ((+DI - (-DI)) / (+DI + (-DI)), N) / N,
де:
- N — кількість застосовуваних періодів;
- SUM (..., N) — сума за N періодів;
- +DI — показник індикатора позитивно спрямованого руху котирувань;
- -DI – показник індикатора негативно спрямованого руху котирувань.
Індикатори +DI та -DI доповнюють ADX, надаючи дані про рух тренду. Вони порівнюють максимум і мінімум поточного періоду з максимумом та мінімумом попереднього таймфрейму. Для них розробник індексу виділив два нових терміни: позитивно спрямований рух (+DM) та негативно спрямований рух (-DM).
Відстань між лініями +DI та −DI збільшується при посиленні трендового руху. У таких випадках показник індикатора ADX зростає, говорячи про підвищення сили тренду. Його показники дозволяють трейдеру зрозуміти, чи є сенс приєднуватися до ринкової тенденції.
Як застосовувати АДХ-індикатор
Індекс ADX на торгових майданчиках сьогодні значно складніший у порівнянні з тим, що пропонував спочатку Уайлдер. Платформи можуть використовувати інші методи автоматичного згладжування. Це дозволяє отримувати точніший, але не такий плавний графік. Індекс ADX Trading на ньому відображається зазвичай у вигляді товстої ламаної лінії. Разом з індикатором під графіком ціни також є лінії +DI та -DI. АДХ є осцилятор. Насправді його значення, зазвичай, тримається у межах від 10 до 60.
Невисокі показники індикатора вказують на періоди ринкового флету або низьку волатильність. Якщо котирування спрямовано зростають чи падають, лінія АДХ на графіку рухається вгору. Заведено вважати, що значення індикатора вище 25 вказують на тренд, що діє, нижче цього показника — на ринковий флет.
Коли лінія +DMI росте, це означає, що на ринку висхідний тренд, якщо росте -DMI, то спадний.
ADX-indicator – стратегії торгівлі
Як уже говорилося, ADX індекс можна використовувати в різних часових проміжках та для різних стратегій. Розглянемо деякі їхні приклади.
Базова стратегія
Згідно з цією стратегією, входити в позицію потрібно при встановленні на ринку тренду. У цьому необхідно використовувати класичний рівень — АДХ=25. Якщо індикатор перетинає рівень знизу вгору, а ціна рухається вниз, це можна трактувати як сигнал на продаж. У такому разі відкриття позиції шортів буде обґрунтовано. Stop loss переважно виставляють за попередній локальний максимум. Він досить широкий, дає змогу врахувати ризики, зменшивши розмір позиції. Коли ADX перетинає рівень 25 зверху вниз, необхідно закрити позицію. Це говоритиме про закінчення тренду.
Така стратегія має як плюси, так і мінуси. Вона надає безліч сетапів на різних ринках та таймфреймах. Крім того, автоматично враховується волатильність. Серед недоліків стратегії варто виділити той факт, що необхідно самостійно визначати напрямок тренду (хоча це не дуже складно). Важливо також враховувати, що у деяких випадках стоп-лосси бувають надто широкими. Позиція може бути збитковою, якщо ADX перетне лінію 25 знизу вгору, і тренд відразу закінчиться. Ризиковані ситуації можуть виникнути, коли тенденція різко змінить напрям, а ADX не опуститься нижче рівня 25.
Торгівля на пробої
Використовуючи цю стратегію, трейдер відкриває позицію, коли ринок виходить зі стадії глибокого дефолту, а АДХ йде під рівень 10. Якщо з'являється імпульс, це може залучити нових трейдерів. Завдяки такій ситуації він може перейти у тривалу тенденцю. Імпульс можна ловити на початку його розвитку. Для цього варто вжити таких дій:
- почекати, доки показник ADX стане менше ніж 10;
- встановити BUY-STOP на рівні попереднього максимуму;
- встановити SELL-STOP на рівні попереднього мінімуму.
Стратегію варто використовувати у разі, коли підвищується ймовірність сильних рухів після тривалих консолідацій. Вона дозволяє знизити ризики. Стратегія не вимагає додаткової оцінки, щоб вибрати напрямок угоди. Ринок сам визначає свій рух. Але варто врахувати, що трейдер, обираючи такий спосіб торгівлі, може дуже довго чекати на моменти глибокого затишшя. Крім того, вибір рівнів для встановлення відкладених ордерів не завжди є очевидним, як і визначення точки виходу з позиції.
Торгівля з лініями DI+ та DI-
Якщо трейдер хоче мати інструмент, що дозволяє визначати рух тренду та момент виходу з угоди, варто вибрати торгівлю з лініями позитивно та негативно спрямованого руху ціни. Якщо -DI знаходиться над +DI, тенденція низхідна. Коли +DI знаходиться над -DI, то вона висхідна. Чим більша відстань між цими лініями, тим вищий показник ADX.
Наведемо приклад застосування стратегії. Якщо лінія індексу АДХ перетинає рівень 25 знизу вгору, а -DI знаходиться вище +DI, то можна вважати, що виконані умови для входу в шорт. Сигнал для закриття цієї позиції — перетин -DI та +DI. Якщо перша з ліній виявилася нижчою за другу, це може говорити, що тренд не закінчився, а змінив свій рух. Можна зробити висновок: не завжди чекати закриття позиції шортів від перетину лінією ADX рівня 25 зверху вниз — гарна ідея.
Свінгова торгівля
Індекс середнього напрямку руху може застосовуватись для середньострокового трейдингу. Для цього іноді потрібна корекція рівня встановлення тренду. Щоб зрозуміти, як працює стратегія, наведемо приклад торгівлі канадським доларом. Якщо показник індикатора перевищує сигнальний рівень 33 (визначений експериментальним шляхом), а лінія -DI знаходиться вище +DI, це надходить сигнал на вхід у шорт. Коли лінія -DI опускається під +DI, а лінія індексу ADX, що знижується, підтверджує виснаження низхідного тренду, можна говорити про сигнал на вихід з позиції.
Висновок
Індикатор ADX, що вимірює силу тренду, допомагає учасникам ринку відкривати угоди у найбільш вигідних позиціях. Він дає прості сигнали, що легко читаються. Перш ніж використовувати індекс, трейдеру необхідно визначити, як інструмент може покращити його торгову стратегію. Трейдинг з АДХ можна протестувати спочатку на деморахунку. Важливо комбінувати індикатор із рівнями підтримки та опору, а також з іншими методами аналізу ринку.
