Кластерный анализ в трейдинге. Основы торговли по кластерам

Количество сделок на фондовой бирже влияет на движение котировок. Как утверждает известный трейдер Джозеф Гранвилл, именно объем торгов является тем паром, который движет паровоз. Сегодня трейдеры успешно применяют стратегии, основывающиеся на изменении оборота сделок. Использовать их можно на любых рынках и временных интервалах. Одним из подобных приемов является кластерный анализ. Применяют его скальперы и краткосрочные внутридневные трейдеры, торгующие на бирже.

Кластер в трейдинге: что это

Кластеры в трейдинге — совокупность всех сделок, которые совершаются по одинаковой цене за конкретный период. То есть они представляют собой группирование элементов одного рода (объемов покупок и продаж) на конкретных ценовых уровнях. Внутри одного бара (свечи) кластеры показывают детализированное распределение сделок. Это обеспечивает возможность для трейдеров отслеживать активность на рынке и выявлять точки с наибольшими объемами торгов. Обороты сделок могут существенно влиять на ценовые движения в будущем, особенно если на данном уровне наблюдаются крупные сделки.

Классический график предоставляет данные, касающиеся цены открытия/закрытия свечи, а также максимального и минимального значения в течение интервала, необходимого для ее формирования. График кластеров отображает обороты в сделках, заключавшихся по каждой цене в течение периода, нужного для образования бара. Кластер формируют 2 цифры. Одна из них дает представление об объеме в сделках на продажу, другая — на покупку. Когда свеча разбивается на кластеры по уровням цены, получается кластерный график, также известный как футпринт. Он дает более детальную информацию о рынке по сравнению со стандартными графиками свечей.

В чем смысл анализа кластеров

Кластерный анализ в трейдинге — исследование оборота торгов, позволяющее трейдерам видеть баланс покупок и продаж на каждом ценовом уровне. Это особенно важно для краткосрочной торговли, в частности в скальпинге. Такой подход позволяет лучше разобраться в динамике на рынке. Кластеры четко показывают, где сосредоточены основные объемы сделок, и позволяют судить о том, кто преобладает — покупатели или продавцы.

На бирже работают разные участники, но именно серьезные игроки чаще всего движут цены. Анализ кластеров позволяет следить за их действиями. Если объемы крупных сделок значительно выделяются на общем фоне, это может сигнализировать о скором существенном движении цены в одном из направлений. Важную роль здесь играют два показателя:

• кластер — движение цены, разделенное на уровни с известными объемами сделок;
• дельта — разница между объемами покупок и продаж на каждом из этих уровней.

Используя кластерный анализ, трейдер может легко определить, кто преобладает в конкретный момент: когда дельта отрицательная, это значит, что на торговой площадке доминируют продажи (рынок перепродан), а в том случае, если положительная, покупатели берут верх.

Дельта может иметь разные значения. При умеренных показателях рынок находится в состоянии флета, а при нормальных прослеживается трендовое движение. Критические значения дельты зачастую являются сигналом о развороте тренда. Обычно они на графике красные, что дает возможность быстро реагировать на изменения и корректировать свои действия.

Кластерный анализ: преимущества и недостатки

Кластерные объемы — мощный инструмент для глубокого анализа рынка, который обладает рядом преимуществ и недостатков. Среди достоинств методики стоит выделить:

1. Выявление крупных игроков. Анализ кластеров позволяет увидеть места скопления значительных объемов сделок. Благодаря этому можно выявить ключевые уровни поддержки и сопротивления.
2. Понимание динамики спроса и предложения. Благодаря кластерному анализу трейдер может предсказать направление движения цены, ориентируясь на текущие данные о покупках и продажах.
3. Информация в режиме реального времени. Одно из ключевых преимуществ метода — возможность работать с актуальными данными. Благодаря этому трейдер получает шанс оперативно реагировать на изменения рыночных условий.
4. Совместимость с другими аналитическими методами. Кластеры могут использоваться, например, вместе с пробоями основных фигур технического анализа.

Трейдеры, анализирующие график кластеров, должны принять во внимание, что у методики есть и свои минусы. Так, интерпретация данных кластера может быть субъективной. Чтобы правильно провести оценку, нужен достаточный опыт. Однако, прокачав свои навыки, можно развить самостоятельность и профессионализм в своих оценках. Добиться успеха легче, если применять грамотный риск-менеджмент. Важно не только то, правильно или неправильно сделаны выводы при анализе, а еще и то, сколько трейдер заработает или потеряет в таких случаях. 

Участник рынка должен понимать, что для точного построения кластеров необходим доступ к детализированным данным (более точным, чем стандартные OHLC+Volume). При ограниченных источниках данных работа может быть усложнена. Кроме того, кластерный анализ предусматривает использование специализированного программного обеспечения. 

Торговля по кластерным графикам

Результатом торговли с применением кластерного анализа должно быть взвешенное решение. Чтобы научиться интерпретировать ценовой график акций, нужно провести кропотливую работу, что предполагает формирование собственной точки зрения. Основные элементы торговли по кластерам:

1. Анализ объемов и дельты. Чтобы получить максимальный доход, необходимо научиться определять переход дельты из умеренного уровня в нормальный. Если заметить самое начало перехода от флета к трендовому движению, можно рассчитывать на наибольший доход.
2. Построение ключевых уровней. На футпринте легко распознать важные уровни накопления и распределения объемов. Используя данные кластеров, можно точнее определить точки входа в сделку и выхода из нее.
3. Многоуровневый подход. Классический метод кластерной торговли предполагает анализ на старших таймфреймах для определения общего рыночного тренда и поиск подтверждений на младших таймфреймах для открытия сделки. Например, 4-часовой график может показать ключевой уровень сопротивления, а 10-минутный — подтвердить момент для открытия позиции с учетом изменения дельты и объемов.
4. Использование индикаторов. Кластерная торговля предполагает применение дополнительных индикаторов, таких как Big Trades и Cluster Search. Они помогают визуализировать важные кластеры и зоны крупных сделок. Это дает трейдеру более полную картину рыночной активности и способствует принятию обоснованных решений.

Кластеры позволяют видеть «отпечатки» участников рынка. Но нужно понимать, что каждая торговая ситуация уникальна и требует индивидуального подхода.

Выводы

Кластерный анализ — эффективный инструмент для внутридневного трейдинга, который помогает оценить баланс покупок и продаж на рынке. С его помощью можно отслеживать объемы сделок внутри каждого бара на любом таймфрейме. Кластерные графики предлагают детализированную информацию, позволяя выявить ключевые уровни. Такая степень детализации недоступна на обычных свечных графиках. 

Однако, как и любая другая методика, анализ кластеров требует практики и умения интерпретировать информацию. В арсенале опытного трейдера он станет важным инструментом.