Кількість угод на фондовій біржі впливає рух котирувань. Як стверджує відомий трейдер Джозеф Гранвілл, саме обсяг торгів є тією парою, яка рухає паротяг. Сьогодні трейдери успішно застосовують стратегії, що ґрунтуються на зміні обігу угод. Використовувати їх можна на будь-яких ринках та тимчасових інтервалах. Одним із подібних прийомів є кластерний аналіз. Застосовують його скальпери та короткострокові внутрішньоденні трейдери, які торгують на біржі.
Кластер у трейдингу: що це
Кластери у трейдингу — сукупність всіх угод, які здійснюються за однаковою ціною за конкретний період. Тобто вони є групуванням елементів одного роду (обсягів купівлі та продажу) на певних цінових рівнях. Усередині одного бару (свічки) кластери показують деталізований розподіл угод. Це забезпечує можливість для трейдерів відстежувати активність на ринку та виявляти точки з найбільшими обсягами торгів. Обороти угод можуть суттєво впливати на цінові рухи в майбутньому, особливо якщо на цьому рівні спостерігаються великі операції.
Класичний графік надає дані щодо ціни відкриття/закриття свічки, а також максимального та мінімального значення протягом інтервалу, необхідного для її формування. Графік кластерів відображає обороти в угодах, що укладалися за кожною ціною протягом періоду, який буде необхідний для утворення бара. Кластер формують дві цифри. Одна з них дає уявлення про обсяг в операціях на продаж, інша — на покупку. Коли свічка розбивається на кластери за рівнями ціни, виходить кластерний графік, також відомий як футпринт. Він надає більш детальну інформацію про ринок порівняно зі стандартними графіками свічок.
У чому сенс аналізу кластерів
Кластерний аналіз у трейдингу — дослідження обороту торгів, що дозволяє трейдерам бачити баланс покупок і продажів на кожному ціновому рівні. Це особливо важливо для короткострокової торгівлі, зокрема у скальпінгу. Такий підхід дозволяє краще розібратися в динаміці над ринком. Кластери чітко показують, де зосереджено основні обсяги угод, і дозволяють судити про те, хто переважає — покупці чи продавці.
На біржі працюють різні учасники, але саме серйозні гравці найчастіше рухають ціни. Аналіз кластерів дозволяє стежити за їх діями. Якщо обсяги великих угод значно виділяються на загальному тлі, це може сигналізувати про швидкий рух ціни в одному з напрямків. Важливу роль тут відіграють два показники:
- кластер — рух ціни, поділений на рівні з відомими обсягами угод;
- дельта — різниця між обсягами покупок та продажів на кожному з цих рівнів.
Використовуючи кластерний аналіз, трейдер може легко визначити, хто переважає у конкретний момент: коли дельта негативна, це означає, що на торговому майданчику домінують продажі (ринок перепродано), а в тому випадку, якщо позитивна, покупці беруть гору.
Дельта може мати різні значення. При помірних показниках ринок перебуває у стані флету, а за нормальних простежується трендовий рух. Критичні значення дельти найчастіше є сигналом про розворот тренду. Зазвичай вони на графіку червоні, що дає можливість швидко реагувати на зміни та коригувати свої дії.
Кластерний аналіз: переваги та недоліки
Кластерні обсяги — потужний інструмент для глибокого аналізу ринку, який має низку переваг та недоліків. Серед переваг методики варто виділити:
- Виявлення великих гравців. Аналіз кластерів дозволяє побачити місця накопичення значних обсягів угод. Завдяки цьому можна виявити ключові рівні підтримки та опору.
- Розуміння динаміки попиту та пропозиції. Завдяки кластерному аналізу трейдер може передбачити напрямок руху ціни, орієнтуючись на поточні дані про покупки та продажах.
- Інформація у режимі реального часу. Однією з ключових переваг методу є можливість працювати з актуальними даними. Завдяки цьому трейдер має шанс оперативно реагувати на зміни ринкових умов.
- Сумісність з іншими аналітичними методами. Кластери можуть використовуватись, наприклад, разом з пробоями основних фігур технічного аналізу.
Трейдери, які аналізують графік кластерів, повинні взяти до уваги, що методика має і свої мінуси. Так, інтерпретація даних кластера може бути суб'єктивною. Щоб правильно провести оцінку, потрібний достатній досвід. Однак, прокачавши свої навички, можна розвинути самостійність та професіоналізм у своїх оцінках. Досягти успіху легше, якщо застосовувати грамотний ризик-менеджмент. Важливо не тільки те, правильно чи неправильно зроблено висновки при аналізі, а ще й те, скільки трейдер заробить чи втратить у таких випадках.
Учасник ринку повинен розуміти, що для точної побудови кластерів необхідний доступ до деталізованих даних (точніших за стандартні OHLC+Volume). За обмежених джерел даних робота може бути ускладнена. Крім того, кластерний аналіз передбачає використання спеціалізованого програмного забезпечення.
Торгівля за кластерними графіками
Результатом торгівлі із застосуванням кластерного аналізу має бути виважене рішення. Щоб навчитися інтерпретувати ціновий графік акцій, необхідно провести ретельну роботу, що передбачає формування свого власного погляду. Основні елементи торгівлі за кластерами:
- Аналіз обсягів та дельти. Щоб отримати максимальний прибуток, необхідно навчитися визначати перехід дельти з помірного рівня до нормального. Якщо помітити початок переходу від флету до трендового руху, можна розраховувати на найбільший дохід.
- Побудова ключових рівнів. На футпринті легко розпізнати важливі рівні накопичення та розподілу обсягів. Використовуючи дані кластерів, можна точніше визначити точки входу в угоду та виходу із неї.
- Багаторівневий підхід. Класичний метод кластерної торгівлі передбачає аналіз на старших таймфреймах визначення загального ринкового тренду і пошук підтверджень на молодших таймфреймах відкриття угоди. Наприклад, 4-годинний графік може показати ключовий рівень опору, а 10-хвилинний підтвердити момент для відкриття позиції з урахуванням зміни дельти та обсягів.
- Використання індикаторів. Кластерна торгівля передбачає застосування додаткових індикаторів, таких як Big Trades та Cluster Search. Вони допомагають візуалізувати важливі кластери та зони великих угод. Це дає трейдеру повнішу картину ринкової активності та сприяє прийняттю обґрунтованих рішень.
Кластери дозволяють бачити відбитки учасників ринку. Але треба розуміти, що кожна торгова ситуація є унікальною і потребує індивідуального підходу.
Висновки
Кластерний аналіз – ефективний інструмент для внутрішньоденного трейдингу, який допомагає оцінити баланс покупок та продажів на ринку. З його допомогою можна відстежувати обсяги угод усередині кожного бару на будь-якому таймфреймі. Кластерні графіки пропонують докладну інформацію, дозволяючи виявити ключові рівні. Такий ступінь деталізації недоступний на звичайних свічкових графіках.
Однак, як і будь-яка інша методика, аналіз кластерів вимагає практики та вміння інтерпретувати інформацію. В арсеналі досвідченого трейдера він стане важливим інструментом.
