Индикатор скользящей средней (Moving Average, MA) — это один из наиболее простых и доступных инструментов для начинающих трейдеров. Благодаря своей универсальности и эффективности, он также активно используется профессионалами. Скользящее среднее помогает не только в определении направления тренда, но и в оценке силы импульса. Этот индикатор подходит для любого стиля торговли и может использоваться для всех таймфреймов: от минутных до дневных графиков.
Разбираемся, как работает индикатор МА, и рассмотрим разные стратегии его использования. Это позволит фильтровать шум на рынке, и принимать эффективные торговые решения.
Скользящая средняя: что собой представляет и что демонстрирует
Moving Average — индикатор технического анализа, активно применяющийся в трейдинге. Участники рынка его называют мувингом. Разработчиками инструмента являются Ричард Дончиан, известный трейдер и аналитик, и Дж. М. Херст, который написал популярные книги по сделкам с акциями, помогающими получить прибыль.
Скользящая средняя — это среднее арифметическое значений цен за определенный промежуток времени. Называется «скользящей», потому что для каждого нового временного интервала расчет обновляется. В результате корректируется среднее значение в соответствии с колебаниями котировок. В техническом анализе инструмент позволяет сглаживать рыночные данные, благодаря чему можно убирать шум и выявить долгосрочную общую тенденцию.
Поскольку скользящее среднее — это индикатор, рассчитывается он на основе формул. Этот инструмент присутствует в стандартном наборе технических индикаторов на всех торговых платформах и аналитических сервисах биржи. На его основании рассчитываются разные индикаторы, в частности MACD и полосы Боллинджера. МА можно совмещать с кластерным анализом.
В чем суть метода Moving Average
Объясняя простыми словами, что такое МА, можно определить индикатор как складывание цен за предыдущие интервалы времени и разделение этой суммы на их количество. Отображается он как кривая линия, которая идет вдоль графика котировок. Она более плавная по сравнению с движением цены. Визуально с ее помощью можно определить, куда движется тренд:
- рост линии — когда котировки размещены выше скользящей средней, это с большой вероятностью говорит о бычьей (восходящей) тенденции;
- снижение — когда котировки движутся ниже MA, вероятна медвежья (нисходящая) тенденция;
- колебания на месте — можно судить о флете.
Moving Average также используется для определения уровней поддержки и сопротивления. Например, MA 200 нередко служит важным уровнем поддержки или сопротивления для долгосрочного анализа, тогда как МА 50 используется для краткосрочных стратегий.
Когда разные скользящие средние пересекаются, можно судить о зарождении или продолжении тренда. Например, если более короткая МА 50 пересекает более длинную МА 200 снизу вверх, это часто интерпретируется как начало сильного восходящего тренда. Такая ситуация известна как «золотой крест» — бычий сигнал. В случае, когда короткая средняя скользящая пересекает длинную сверху вниз, это служит предупреждением о возможном начале нисходящего тренда. Такую ситуацию трейдеры называют «мертвым крестом» — медвежьим сигналом.
Когда цена находится ниже МА 200, это свидетельствует о наличии сильного медвежьего тренда, что может служить сигналом к продаже или открытию короткой позиции. Если же котировки опускаются ниже МА 50, это чаще всего указывает на краткосрочный нисходящий тренд. В случае, когда цена акций или другого актива выше как 50-дневной, так и 200-дневной скользящих средних, это сигнализирует о стабильном бычьем тренде. Такую ситуацию можно интерпретировать как призыв к покупке или удержанию длинной позиции.
Особенности расчета Moving Average
В зависимости от стратегии трейдера и целей анализа могут применяться разные типы Moving Average.
Простая скользящая средняя (Simple Moving Average, SMA)
SMA вычисляется как среднее арифметическое значений за конкретный интервал времени. Так, чтобы рассчитать 100 Simple Moving Average на часовом графике, индикатор суммирует показатели за последние 100 периодов и делит результат на 100. Отличительная особенность SMA: для нее все показатели имеют значение, включая самые старые. Это делает ее более сглаженной.
Вычисляется SMA по формуле:
SMA = SUM (CLOSE (i), N) / N, где:
SUM — сумма всех цен закрытия;
CLOSE (i) — цена закрытия текущего временного интервала;
N — количество диапазонов, которые рассчитываются.
Имеет этот инструмент и минусы. Так как каждая точка одинаково значима, это провоцирует некое его запаздывание. В результате ограничивается его эффективность в условиях быстро меняющегося рынка.
Экспоненциальная скользящая средняя (Exponential Moving Average, EMA)
EMA является более чувствительной к колебаниям котировок, если сравнивать с Simple Moving Average. Для расчета этого вида скользящей средней во внимание принимаются свежие данные. Это позволяет EMA оперативно реагировать на последние колебания цен.
EMA рассчитывается следующим образом:
EMA = (CLOSE (i) * P) + (EMA (i – 1) * (100 – P)), где:
CLOSE (i) — цена закрытия текущего диапазона времени;
EMA (i – 1) — значение EMA предыдущего периода;
P — коэффициент, определяющий вес текущей стоимости актива.
EMA является полезной для оценки текущего импульса рынка и краткосрочных трендов.
Сглаженная скользящая средняя (Smoothed Moving Average, SMMA)
SMMA отличается от остальных МА тем, что внимание уделяется данным в конце периода, а не последним значениям. В результате эта скользящая средняя способствует уменьшению колебаний в начале кривой и позволяет сосредоточиться на общем направлении тренда.
SMMA рассчитывается по формуле:
SMMA (i) = (SMMA (i – 1) * (N – 1) + CLOSE (i)) / N, где:
SMMA (i-1) — сглаженная МА предыдущей свечи;
N — временный интервал сглаживания;
CLOSE (i) — текущая цена закрытия.
SMMA принимает во внимание все значения котировок, поэтому находится дальше других от графика.
Линейно-взвешенная скользящая средняя (Linear Weighted Moving Average, LWMA)
LWMA делает акцент на последней информации, снижая значимость устаревших показателей линейно, по мере отдаления от текущего периода. Этот индикатор более чувствителен к недавним колебаниям по сравнению с EMA, что позволяет участникам рынка оперативно реагировать на изменение условий на бирже.
LWMA рассчитывается следующим образом:
LWMA = SUM (CLOSE (i) * i, N) / SUM (i, N), где:
SUM — сумма взвешенных цен закрытия;
CLOSE(i) — цена закрытия временного диапазона;
SUM (i, N) — сумма весовых коэффициентов;
N — период сглаживания.
LWMA вместе с ЕМА расположены ближе к графику котировок, поскольку они сокращают запаздывание. Их линии движутся плавнее.
Каждый тип скользящей средней обладает уникальными характеристиками и применяется для разных задач: от долгосрочного анализа тренда до быстрого реагирования на краткосрочные изменения котировок. Иногда разные скользящие средние с разными параметрами дают сигналы, которые противоречат друг другу. По этой причине нужно разобраться, какие МА и с какими настройками применять в конкретном случае.
Практические советы торговли на бирже с применением мувинга
Скользящие средние — универсальный инструмент, который легко настроить с учетом конкретной стратегии, временного интервала, торговых активов и других условий. Даже при одном и том же периоде расчета каждая разновидность MA ведет себя уникально. Это дает возможность выбирать оптимальный для своих задач вариант.
Как определять тренд и импульс
Одним их преимуществ индикатора является его способность выявлять рыночные тенденции и импульсы:
- общий тренд — формируется, когда цена отклоняется от долгосрочной MA;
- краткосрочный тренд — образуется при удалении котировок от среднесрочной MA;
- импульс — характеризуется движением котировок относительно краткосрочной МА.
Движение тренда проявляется, когда все эти показатели движутся синхронно в одну сторону. Возможны такие ситуации:
- в восходящем тренде цена находится выше краткосрочной Moving Average, которая расположена выше долгосрочной MA;
- в нисходящем котировки идут ниже краткосрочного мувинга, а он — ниже долгосрочного.
Когда котировки колеблются вокруг Moving Average, тренд и импульс отсутствуют. Такое движение называется коррекцией, либо откатом, если цена возвращается к скользящей средней. Коррекция может быть пассивной и агрессивной. В первом случае цена имеет боковое направление. МА постоянно ее догоняют. Во втором — котировки быстро возвращаются к Moving Average, демонстрируя импульсивное движение.
Индикаторы MA помогают трейдерам различать фазы тренда и коррекции. Это дает возможность точно выбирать оптимальное время для открытия и закрытия позиции.
Как определять уровни поддержки и сопротивления
Визуализировать уровень сопротивления и поддержки можно, применяя одну и ту же Moving Average 3 способами. Например, 20 МА цены закрытия и ее экстремумов. Применять три уровня поддержки и сопротивления лучше, поскольку рынок часто колеблется в пределах этих линий. Такая зона обладает большей значимостью, чем отдельная ценовая точка.
Как определять дивергенцию и разворот
Индикатор Мувинг Эверидж позволяет также определить дивергенцию и разворот. Если текущий тренд теряет свою силу, высока вероятность отката. Дивергенция (расхождение), когда направление цены актива не совпадает с направлением технического индикатора, указывает на предстоящий откат внутри тренда или окончание тенденции и разворот. Выявить их можно, используя осциллятор. Возможные ситуации:
- при восходящем тренде и установлении новых ценовых максимумов, если осциллятор формирует более низкие максимумы, возникает положительная дивергенция;
- в нисходящем тренде, когда цена обновляет нижний экстремум, а осциллятор показывает более высокие минимумы, наблюдается отрицательная дивергенция.
При использовании MA и стохастического осциллятора для анализа на рынке важен комплексный подход. Нужно учитывать разные периоды и специфику каждого инструмента, чтобы минимизировать риски и точнее прогнозировать потенциальные развороты.
Заключение
Индикатор Moving Average является мощным инструментом для трейдеров, позволяющим сглаживать рыночные колебания и выявлять преобладающие тенденции. Четыре главных типа скользящих средних обеспечивают возможность выбора подходящего варианта, соответствующего индивидуальной торговой стратегии. Простота и однозначность сигналов MA делают его полезным как для выявления продолжения тренда, так и для выявления его возможного разворота. Универсальность индикатора позволяет применять его в комбинации с другими техническими инструментами, поэтому МА является эффективным источником сигналов и фильтром.
Мувинг Эверидж успешно используется как в трендовых, так и в контр-трендовых стратегиях. Разнообразие авторских модификаций позволяет устранить недостатки базовых версий и повысить их эффективность.
