Что такое ордер блок (Order Block) в трейдинге

Направление рынка в трейдинге во многом зависит от действий крупных игроков, в частности банков и хедж-фондов. Именно их торговые операции могут создавать так называемые ордер-блоки — области на графике, где совершаются большие покупки или продажи. Эти зоны являются индикаторами потенциальных уровней поддержки или сопротивления, где вероятно продолжение или разворот тренда. Рассмотрим, что такое ордер-блок, как он формируется, какие его виды существуют и как эффективно использовать их в торговле.

Что такое блок ордеров (Order block) в трейдинге

Ордер-блок, или Order Block (OB), что в переводе с англ. означает «блок заказов», — это ключевая ценовая область на графике, в которой крупный капитал активно набирал позицию. Также в этой зоне часто устанавливаются отложенные лимитные ордера, способные приостановить цену в случае ее возврата, а также вызвать разворот рынка в противоположную сторону. В Order Block четко виден «след», который оставляют крупные финансовые учреждения. Цена, как правило, возвращается в эти зоны, и участникам рынка нужно реагировать на такую ситуацию.

Order Block — это средняя цена входа крупных игроков. В таких зонах происходят крупные покупки и продажи. После их формирования возникает импульсное движение. На графике OB определяется как последняя откатная свеча, которая:

• захватила ликвидность — по сути, ликвидировала стоп-лоссы;
• влечет за собой имбаланс — неравномерность рыночного спроса и предложения;
• провоцирует формирование нового импульсного движения в обратном направлении.

На графике ордер-блок выглядит как диапазон, в котором цена разворачивается под давлением институциональных инвесторов, затем возвращается в зону и выходит из нее, меняя свое направление. Обычно область выделяется с помощью инструмента «Прямоугольник». Это помогает четко очертить диапазон, где крупный игрок вел свои операции.

Такие блоки можно использовать на любом таймфрейме. Однако стоит помнить, что чем он старше, тем более значимый и сильный ОВ. Всегда стоит отдавать предпочтение старшим таймфреймам, так как ордер-блоки на них обладают большей силой и точностью.

Order Block можно рассматривать как институциональную свечу. Это зона, где крупные игроки открывали свои позиции, что делает ее ориентиром для предсказания движений рынка. Ордер-блок служит потом как уровень поддержки или сопротивления для рынка. Это случается потому, что при его формировании часто совершалась операция с ценой для забора ликвидности. Крупный игрок открывает противоположную позицию для операций с котировками, чтобы захватить stop loss и создать выгодную точку для входа в рынок. Таким образом, он открывает две позиции.

Для закрытия убыточной сделки без потерь трейдер сначала должен совершить откат цены к ордер-блоку (протестировать его). После закрытия этой позиции котировки ведутся в нужном направлении. Основные критерии, позволяющие идентифицировать ордерблок:

1. Снятие предыдущей ликвидности — цена активно забирает стоп-лоссы, что создает основу для манипуляций.
2. Разворот цены и начало импульса — после снятия ликвидности начинается новое импульсное движение, подтверждающее ориентацию рынка.
3. Имбаланс (IMB) в импульсе. Его наличие после OB указывает на недостаточно протестированные ценовые уровни.
4. Формирование новой ликвидности. Когда она возникает возле Order Block и имбаланса, это подтверждает важность этой зоны.
5. Области премиум или дискаунт. Ордер-блок, сформированный в этих зонах, имеет дополнительную силу. Также важно учитывать область OTE (Optimal Trade Entry) — коррекцию по Фибоначчи (0.62, 0.705, 0.79), что делает индикатор более сильным и надежным.

Ордер-блоки в трейдинге используются для предсказания возможных движений на рынке, ориентируясь на действия крупных игроков.

Типы ордер блоков

Order Block обозначают уровни, где цена может временно остановиться, замедлиться или развернуться, что связано с высоким объемом торгов. Основные их виды:

1. Бычий (Buy Order Block). Это зоны, в которых доминируют покупки крупных игроков. Бычий OB — это самая низкая откатная свеча, снимающая нижнюю ликвидность, захватывая stop loss у трейдеров, находящихся в длинных позициях. После этого формирования котировки движутся в восходящем направлении, создавая импульсное движение. Такие зоны часто становятся уровнями поддержки, где цена может найти опору перед продолжением роста. 
2. Медвежий (Sell Order Blocks). Это зоны, где доминируют продажи. Медвежий OB определяется как самая высокая откатная свеча, которая снимает верхнюю ликвидность, активируя стоп-лоссы у трейдеров в коротких позициях. После захвата ликвидности цена начинает нисходящее импульсное движение. Такие зоны могут выступать уровнями сопротивления, от которых цена отталкивается и начинает снижение.

Кроме основных, выделяют и другие виды ордер-блоков. Так, существует нейтральный ОВ. Он представляет собой зону, где покупатели и продавцы имеют сбалансированные позиции, что приводит к консолидации цены. Также стоит упомянуть о накопительном ордер-блоке — области, в которой крупные игроки постепенно накапливают позиции без резких колебаний цены. Это может указывать на предстоящее мощное движение.

Как использовать Order Block в торговле

Order Block нужно уметь правильно идентифицировать. Торговать их нет смысла, поэтому необходимо использовать и другие инструменты. Важно найти правильный сетап, и только после этого нужно искать точки входа. Последние необходимо правильно определять, а не открывать позиции сразу. Особенности применения ордер-блоков:

1. Оценка тренда. Перед использованием ОВ важно определить текущий тренд. Order block следует искать и использовать только в его направлении. Если трейдер торгует против тренда, зоны для take profit должны быть ограничены первыми областями ликвидности или другими ордер-блоками, так как риск возрастает.
2. Захват ликвидности. Без этого индикатор ордер-блок может оказаться ложным. Захват ликвидности свидетельствует о присутствии крупных игроков, которые инициируют покупки или продажи.
3. Отсутствие лишней ликвидности. Order Block не должен быть окружен скоплением ликвидности или другими несбалансированными зонами. В противном случае он сам может стать источником ликвидности для крупных участников рынка.
4. Валидность и актуальность ордер-блока. Валидность сохраняется только до первого ретеста. Если ОВ уже был протестирован, а рынок вернулся в зону, его значимость снижается. В таких случаях трейдеры могут рассматривать блок смягчения (mitigation block), чтобы определить возможные точки отката перед дальнейшим движением цены. Последний представляет собой зону на графике, возникающую после возвращения цены к определенному уровню, где ранее был активен крупный участник рынка.
5. Структурные признаки. Order Block должен находиться в контексте структуры рынка, где происходит ее обновление (BOS) или смена характера (CHoCH). Это указывает на вероятный разворот цены и подтверждает актуальность блока.
6. Наличие имбаланса. Валидный ордер-блок формируется вместе с резким движением цены, оставляющим «пустоты». Это свидетельствует о высокой вероятности последующего ретеста зоны.

Для входа в сделку важно дождаться подтверждения. Даже если ордер-блок сформировался на старшем таймфрейме (например, H4), переход на младший (например, M15) позволяет получить более точное подтверждение. Открывать сделку стоит после ретеста на младшем интервале времени, установив стоп-лосс за экстремумом.

Существует два основных подхода для входа в позиции от Order Block. Агрессивный способ предполагает выставление лимитного ордера на начало OB с установкой стоп-лосса за его пределами. Консервативный метод требует использования анализа на нескольких таймфреймах: сначала выделяется зона ордер-блока на старшем таймфрейме, затем на младшем ожидается подтверждение разворота структуры, после чего происходит вход в сделку. Этот подход уменьшает риски и может повысить соотношение риска к прибыли.

Заключение

Ордер-блоки являются важными инструментами для определения потенциальных зон разворота и поддержки/сопротивления на рынке. Понимание их структуры, валидности и условий формирования помогает трейдерам более эффективно анализировать поведение цены и входить в сделки с большей уверенностью. Использование ордер-блоков требует внимательного анализа текущего тренда и структурных признаков на разных таймфреймах, а также дополнительных подтверждений для минимизации рисков.