В торговле на бирже применяется множество стратегий и, как ни удивительно, некоторые из них позаимствованы из мира азартных игр. Мартингейл в трейдинге — одна из таких тактик. В его основе лежит удвоение ставки после каждой неудачи, что в теории должно приводить к покрытию всех предыдущих убытков и получению прибыли при первом же успешном исходе. Стоит ли использовать такой принцип в реальных условиях? Разбираемся в нюансах темы.
Предварительно стоит отметить, что система Мартингейла связана с большими рисками, поэтому применять ее новичкам не стоит. Кроме того, необходимо убедиться в правильной оценке всех опасностей перед тем, как принять финансовое решение. Для этого стоит воспользоваться помощью независимого биржевого эксперта.
Как работает Мартингейл
Когда возникла стратегия Мартингейла, кто является ее автором и почему она так называется, точно не установлено. Но известно, что она применялась еще в XVIII веке в азартных играх. Мартингейл является системой с отрицательным прогрессированием с вероятностью получения прибыли 50%. Трейдер, который применяет эту стратегию, ожидает, что он ничего не заработает и не потеряет. Повышая ставки в 2 раза после каждого проигрыша, один выигрыш должен покрыть все убытки, которые были до этого. На практике это выглядит так:
- Трейдер открывает позицию, надеясь на определенный результат. Он может достичь цели и получить прибыль или потерпеть убытки.
- В последнем случае участник рынка удваивает объем сделки до того времени, пока не будет получен доход. Делается это по принципу геометрической прогрессии: 1–2–4–8–16 и т. д.
- Трейдер возвращается к начальной ставке в случае выигрыша. Прибыльная сделка перекрывает все предыдущие убытки и приносит доход. Он будет больше общей суммы потерь от предыдущих сделок на размер, равный ставке первой сделки.
Существуют и вариации классического Мартингейла. Одна из них — пирамидинг. Стратегия предусматривает наращивание объема сделки при каждом успешном исходе, а не при убытке. Это позволяет быстрее увеличивать прибыль. В таком случае нужно четко следовать тренду. Другая разновидность — реверсирование, предполагающее открытие новой сделки с увеличенным объемом в противоположную сторону после убытка. Это может быть эффективно на рынках с высокой волатильностью.
Какой метод лучше выбрать, зависит от рыночных условий и опыта трейдера. Мартингейл базируется на теории вероятности, согласно которой рано или поздно должна случиться выигрышная сделка. Пирамидинг стоит применять в свинг-трейдинге на трендовом рынке с учетом того, что любой тренд со временем заканчивается. Метод реверсирования может быть полезным во флете или на торговых площадках с аномальной фундаментальной волатильностью. Каждая из этих тактик влечет за собой определенные риски.
Можно ли использовать Мартингейл в трейдинге
Стратегия Мартингейла на бирже используется достаточно часто благодаря своей простоте. Для ее применения не требуется глубокого анализа рынка и использования сложных технических индикаторов. Одним из главных плюсов такой системы является тот факт, что она позволяет быстро восстановить свои позиции после серии убытков. Применяя стратегию на рынках с краткосрочными ценовыми разворотами или в условиях торговли в диапазоне, можно даже получить прибыль.
Но не все так радужно. Как уже говорилось, торговля по Мартингейлу влечет за собой большие риски. В чем они заключаются? Трейдеру приходится постоянно удваивать ставки. Это требует больших капиталовложений. При длительной полосе неудач может наблюдаться сильное проседание. В некоторых случаях возникает риск слития всего депозита. Чтобы предупредить такую ситуацию, на балансе должна быть значительная сумма. Но стоит учесть, что рынок может продолжать двигаться в одном направлении длительное время. Это грозит тем, что депозит трейдера будет слит. Риски, связанные с применением стратегии, демонстрируют простые расчеты. Например, если у трейдера на счету $100:
- Первая сделка открывается объемом $1 и оказывается убыточной. Депозит снижается до $99.
- Трейдер удваивает объем сделки до $2, но снова получает убыток. Баланс — $97.
- Объем сделки увеличивается до $4, но убыток снова снижает депозит до $93.
Уже после шестой убыточной сделки подряд депозит сократится примерно на 2/3 и составит $37. Для счета с балансом $1000 серия может продлиться до 9 убыточных сделок, после чего капитал также будет истощен.
Не каждый трейдер сможет психологически выдерживать эмоциональные нагрузки, которые предполагает применение стратегии. Видя свои убытки, участнику рынка нужно удваивать ставки. Это может повлечь за собой принятие эмоциональных решений, что еще больше повышает риски.
Чтобы эффективно применять систему Мартингейла, нужно использовать надежные системы управления ими и тщательно анализировать рынок. Необходимо понимать, что чем дольше трейдер применяет стратегию удвоения ставок после проигрыша, тем выше вероятность столкнуться с длительной полосой неудач. А бюджет у каждого участника рынка ограничен.
Как торговать по Мартингейлу с минимальными рисками
Обычно результаты использования Мартингейла включают чаще малый доход и реже катастрофические поражения. Система теряет свою эффективность, если трейдера преследует длинная серия проигрышных сделок, а его капитал истощается до того, как произойдет выигрышная операция. Поэтому, несмотря на заманчивость этой стратегии, результаты могут быть слишком непредсказуемыми и непостоянными. Чтобы система Мартингейла была более эффективной, нужно попытаться сократить риски. Для этого используют разные подходы.
Начало работы с минимального размера позиции
Одной из главных проблем классической стратегии Мартингейла является необходимость увеличения капитала при каждой неудачной сделке. В результате трейдер может столкнуться с нехваткой средств при затянувшейся серии убытков. Для уменьшения потребности в капитале рекомендуется начинать торговлю с минимального размера позиции.
Такой подход позволяет трейдеру выдерживать больше убыточных сделок подряд, сохраняя возможность продолжать торговать до наступления благоприятного рыночного движения. Но даже при минимальных ставках риск полной потери капитала остается.
Применение полумартингейла
Классическая схема Мартингейла предусматривает удвоение ставки после каждого убытка, что повышает требования к капиталу и риски. Полумартингейл — более консервативный вариант. При его применении ставка повышается не вдвое, а, например, в 1,5 раза. Можно также применять другие меньшие кратные — 1,4, 1,25, 1,2. Это снижает нагрузку на капитал и сокращает риски.
Полумартингейл особо популярен среди трейдеров, которые занимаются долгосрочными вложениями в акции без применения кредитного плеча. Если ожидается восходящий тренд на протяжении длительного периода, инвесторы могут использовать мультипликатор 1, чтобы постепенно снижать среднюю цену приобретенных активов. Если котировки падают, можно приобрести такое же количество активов. Это позволит снизить среднюю стоимость ценной бумаги с надеждой на дальнейшее восстановление восходящего тренда.
Заключение
Принцип Мартингейла представляет собой популярную, но весьма рискованную стратегию ставок, которая была адаптирована для трейдинга. Ее привлекательность заключается в возможности оперативно восстановить потери и получить доход за счет повышения ставок после каждой убыточной операции. Однако основной недостаток этой системы кроется в необходимости увеличения капитала, что грозит существенными финансовыми потерями при серии неудач.
Система Мартингейла может иметь ценность как инструмент для более глубокого понимания рынка и анализа психологии трейдера. Однако начинающим и даже опытным участникам рынка рекомендуется использовать ее с осторожностью и сперва тестировать в безрисковой среде. Опробовать стратегию и подобрать оптимальную версию Мартингейла можно на демосчете. Это позволит минимизировать риски и оценить, как можно применять систему без угрозы реальному капиталу.
