Основные индикаторы технического анализа

Мастерство технического анализа: применение индикаторов для работы на фондовом рынке

Индикаторы технического анализа применялись задолго до всеобщей компьютеризации. Тогда, конечно, они рассчитывались вручную. Сегодня все вычисления проводятся автоматически благодаря ЭВМ. Такие инструменты активно используются многими трейдерами, поскольку они существенно облегчают работу и позволяют разрабатывать эффективные торговые стратегии.

Индикатор в трейдинге определяет модель поведения цен, что дает возможность участникам рынка понять, как он будет двигаться дальше. Подобные инструменты используются для свинг-трейдинга, среднесрочной торговли, а иногда и долгосрочного инвестирования. Но выбирать их необходимо с особой тщательностью. В некоторых случаях они не просто будут бесполезными, но и могут навредить.

Технические индикаторы: их суть и основные виды

Термин «‎технический» относительно индикаторов применяется потому, что при их расчете используются статистические показатели торговли (объемы, цены и др.), а не фундаментальные данные. Такие инструменты позволяют упростить технический анализ. Применяются они для разных видов рынков: биржевых, криптовалютных. Расчеты ведутся по математическим формулам, которые отличаются для разных индикаторов. Например, могут рассчитывать среднюю стоимость за конкретный промежуток времени или определять цены открытия/закрытия рынка. 

Индикаторы трейдинга используются для получения сигнала о покупке или продаже активов. Именно они часто указывают на разворот цены, определяют объемы торгов, помогают оценить спрос и предложение, предоставляют трейдерам много другой полезной информации. Выражаются индикаторы в основном в виде графиков, которые накладываются на графики цен/объемов активов. Среди основных видов таких инструментов стоит выделить:

1. Трендовые. В эту группу входят алгоритмы, определяющие направление и силу тренда. Основываются они на анализе исторических данных о ценах.

2. Осцилляторы. Предназначены для определения перекупленности или перепроданности рынка. Такие индикаторы отлично работают в том случае, когда нет ярко выраженного тренда. Обычно это кривые, которые строятся в отдельном от графика окне.

3. Другие вспомогательные инструменты. Трендовые индикаторы и осцилляторы применить можно не всегда. Так, первые не будут полезны в «болоте», а вторые не дадут корректного эффекта при устойчивом тренде, осцилляторы могут показывать ложный результат. В таких случаях нередко применяются нестандартные инструменты — индикаторы Б. Вильямса, известного трейдера, который внес существенный вклад в развитие технического анализа.

Любая стратегия, базирующаяся на применении индикаторов, предполагает использование разных их видов. Если, например, не один, а два таких инструмента будут говорить о развороте тренда, то это уже более значимый сигнал для трейдера. Практически ни одна сделка на профессиональном рынке не осуществляется без проведения технического анализа и применения индикаторов.

Необходимо понимать, что использование таких инструментов не гарантирует успеха на бирже. Трейдер получает необходимую информацию, но она требует профессиональной интерпретации и адаптации к конкретным условиям фондового рынка.

Какие индикаторы использовать в трейдинге

Выбор доступных индикаторов довольно большой. Какие из них использовать трейдеру, нужно определять с учетом его стратегии и предпочтений в анализе рынка. Опишем наиболее популярные индикаторы в трейдинге.

Скользящие средние (Moving Averages, МА)

Скользящие средние относятся к трендовым индикаторам. Они позволяют увидеть общее направление тренда, сглаживая колебания котировок. Метод основан на вычислении среднего значения цены за определенный промежуток времени. Часто применяется для выявления направления тренда и точек пересечения, указывающих на силу или продолжение тренда. Это один из самых простых в применении инструментов технического анализа. Среди основных видов скользящих средних стоит выделить:

1. Простые скользящие средние (Simple Moving Average, SMA). Рассчитывается среднее арифметическое значение отдельных периодов. 

2. Экспоненциальные скользящие средние (Exponential Moving Average, EMA). Главное отличие в расчете этого индикатора от SMA заключается в том, что в процессе больше учитываются последние периоды данных, а не те, что находятся в «хвосте».

Скользящие средние, кроме выявления тренда, применяются также для расчета уровней возможной поддержки и сопротивления.

MACD (Moving Average Convergence Divergence)

Трейдеры часто используют индикатор Moving Average Convergence/Divergence (схождение/расхождение скользящих средних). Применяется он для проверки силы и направления тренда, а также для определения точек разворота. Индикатор разработал в 70-х годах прошлого века Джеральд Аппель. Методика предполагает использование скользящих средних для выявления изменений в тренде. Если он восходящий, график цены проходит выше линии скользящей средней, нисходящий — ниже. Когда наблюдается их пересечение, это может говорить о смене тренда. В таком случае трейдеру нужно открывать или закрывать позицию в зависимости от направления движения цены.

Используя данные индикаторы на бирже, необходимо учесть, что бывают и случайные пересечения, поскольку возможны незакономерные колебания цены. Такие сигналы будут ложными.

Объем (Volume)

Индикатор Volum является одним из самых простых и не содержит сложных формул. Он показывает количество активов, купленных или проданных за определенный период. Высокий объем может подтверждать силу тренда или сигнализировать о его ослаблении. Этот индикатор входит в число стандартных инструментов технического анализа.

Volum не применяется отдельно, только в составе стратегий, как дополнительный фильтр. Текущий показатель объема торгов может быть переменной величиной, поскольку на него влияют разные факторы: сезонность, день недели, время суток и т. п.

Осцилляторы

Наиболее популярные осцилляторы в трейдинге — это индекс относительной силы (Relative Strength Index, RSI) и стохастик RSI (StochRSI). Они помогают определить перекупленность или перепроданность актива, отследить направление котировок.

RSI применяется для определения силы тренда и вероятности его смены. В процессе учитываются последние изменения котировок. Значение RSI находится в диапазоне 0–100. Когда данный показатель достигает 70 и более, это говорит о перекупленности ценных бумаг, то есть цены выросли выше, чем ожидалось. Если составляет 30 и менее, такая ситуация свидетельствует о перепроданности финансового инструмента — стоимость упала ниже ожидаемого.

Стохастик RSI (StochRSI) является комбинацией RSI и стохастического осциллятора. Он измеряет, насколько RSI близок к своим экстремальным значениям за определенный промежуток времени. Это позволяет более точно выявить перекупленность или перепроданность рынка.

Какой самый лучший индикатор для трейдинга

Необходимо понимать, что понятия исключительно лучшего индикатора не существует. Каждый инструмент имеет свои преимущества и ограничения. Какие из них выбрать, как уже говорилось, будет зависеть от индивидуальных предпочтений трейдера, его торговой стратегии, а также от особенностей рынка. 

Некоторые трейдеры выбирают скользящие средние за их простоту и способность отображать общее направление тренда. Другие предпочитают RSI или MACD за то, что они указывают на перекупленность или перепроданность актива. Нужно понимать, что один индикатор может оказаться эффективным в определенных условиях рынка, но не таким же успешным при их изменении. Кроме того, необходимо учитывать, что многие эффективные стратегии трейдинга не предполагают использование одного единственного индикатора. Для подтверждения сигналов комбинируют несколько таких инструментов.

Не стоит искать лучший метод для технического анализа. Необходимо направить свои усилия на понимание работы подобных инструментов, научиться оценивать их сильные и слабые стороны. Не менее важным является умение интерпретировать сигналы в текущей рыночной ситуации. Эффективное использование индикаторов требует тщательной проверки, адаптации к условиям рынка и тестирования на исторических данных для выработки успешной стратегии торговли.

Заключение 

Индикаторы технического анализа являются важным инструментом для оценки финансовых рынков и принятия решений о торговле. Они представляют собой математические расчеты, основанные на цене и объемах активов. Использование таких инструментов помогает выявить возможные точки входа и выхода из позиций.

Нужно учитывать, что индикаторы не являются универсальным значением. Эффективное использование требует понимания их работы, контекста рынка и дополнительного подтверждения через другие инструменты технического анализа либо фундаментальные данные. Получить более достоверный сигнал можно, совмещая разные методы. Нужно отметить, что наиболее точным индикатором будет сама цена на различных таймфреймах.