Основні індикатори технічного аналізу

Майстерність технічного аналізу: застосування індикаторів для роботи на фондовому ринку

Індикатори технічного аналізу застосовувалися задовго до загальної комп'ютеризації. Тоді, звісно, ​​вони розраховувалися вручну. Сьогодні всі обчислення проводяться автоматично завдяки ЕОМ. Такі інструменти активно використовуються багатьма трейдерами, оскільки вони суттєво полегшують роботу та дозволяють розробляти ефективні торгові стратегії.

Індикатор у трейдингу визначає модель поведінки цін, що дає можливість учасникам ринку зрозуміти, як він рухатиметься далі. Подібні інструменти використовуються для свінг-трейдингу, середньострокової торгівлі, інколи ж і довгострокового інвестування. Але вибирати їх необхідно особливо ретельно. У деяких випадках вони не будуть марними, але й можуть нашкодити.

Технічні індикатори: їх суть та основні види

Термін «технічний» щодо індикаторів застосовується тому, що при їх розрахунку використовуються статистичні показники торгівлі (обсяги, ціни та ін.), а не фундаментальні дані. Такі інструменти дають змогу спростити технічний аналіз. Застосовуються вони різних видів ринків: біржових, криптовалютних. Розрахунки ведуться за математичними формулами, що відрізняються для різних індикаторів. Наприклад, можуть розраховувати середню вартість за певний проміжок часу або визначати ціни відкриття/закриття ринку.

Індикатори трейдингу використовуються для отримання сигналу про купівлю чи продаж активів. Саме вони часто вказують на розворот ціни, визначають обсяги торгів, допомагають оцінити попит та пропозицію, надають трейдерам багато іншої корисної інформації. Виражаються індикатори переважно у вигляді графіків, які накладаються на графіки цін/обсягів активів. Серед основних видів таких інструментів варто виділити:

1. Трендові. До цієї групи входять алгоритми, що визначають напрямок та силу тренду. Ґрунтуються вони на аналізі історичних даних про ціни.

2. Осцилятори. Призначені визначення перекупленості чи перепроданості ринку. Такі індикатори добре працюють у тому випадку, коли немає яскраво вираженого тренду. Зазвичай це криві, які будуються в окремому від графіка вікні.

3. Інші допоміжні інструменти. Трендові індикатори та осцилятори можна застосувати не завжди. Так, перші не будуть корисними в «болоті», а другі не дадуть коректного ефекту при стійкому тренді, осцилятори можуть показувати хибний результат. У таких випадках нерідко використовуються нестандартні інструменти — індикатори Б. Вільямса, відомого трейдера, який зробив істотний внесок у розвиток технічного аналізу.

Будь-яка стратегія, що базується на застосуванні індикаторів, передбачає використання різних видів. Якщо, наприклад, не один, а два такі інструменти будуть говорити про розворот тренду, то це вже значніший сигнал для трейдера. Практично жодна угода на професійному ринку не здійснюється без проведення технічного аналізу та застосування індикаторів.

Необхідно розуміти, що використання таких інструментів не гарантує успіху на біржі. Трейдер отримує необхідну інформацію, але вона вимагає професійної інтерпретації та адаптації до конкретних умов фондового ринку.

Які індикатори використовувати у трейдингу

Вибір доступних індикаторів досить великий. Які з них використовувати трейдеру, потрібно визначати з урахуванням його стратегії та переваг в аналізі ринку. Опишемо найбільш популярні індикатори у трейдингу.

Ковзні середні (Moving Averages, МА)

Змінні середні належать  до трендових індикаторів. Вони дозволяють побачити загальний напрямок тренду, згладжуючи коливання котирувань. Метод ґрунтується на обчисленні середнього значення ціни за певний проміжок часу. Часто застосовується виявлення напряму тренду і точок перетину, що вказують на силу чи продовження тренду. Це один із найпростіших у застосуванні інструментів технічного аналізу. Серед основних видів ковзних середніх варто виділити:

1. Прості ковзні середні (Simple Moving Average, SMA). Розраховується середнє арифметичне значення окремих періодів.

2. Експонентні ковзні середні (Exponential Moving Average, EMA). Головна відмінність у розрахунку цього індикатора від SMA полягає в тому, що в процесі більше враховуються останні періоди даних, а не ті, що знаходяться у «хвості».

Ковзні середні, крім виявлення тренду, застосовуються також для розрахунку рівнів можливої ​​підтримки та спротиву.

MACD (розбіжність конвергенції ковзної середньої)

Трейдери часто використовують індикатор Moving Average Convergence/Divergence (сходження/розходження ковзних середніх). Застосовується він перевірки сили та напрями тренду, і навіть визначення точок розвороту. Індикатор розробив у 70-х роках минулого століття Джеральд Аппель. Методика передбачає використання ковзних середніх, виявлення змін у тренді. Якщо він висхідний, графічний, ціни проходить вище лінії ковзної середньої, низхідний — нижче. Коли спостерігається їхнє перетинання, це може говорити про зміну тренду. У такому разі трейдеру потрібно відкривати чи закривати позицію залежно від напрямку руху ціни.

Використовуючи дані індикатори на біржі, необхідно врахувати, що бувають і випадкові перетину, оскільки можливі незакономірні коливання ціни. Такі сигнали будуть хибними.

Об'єм (Volume)

Індикатор Volum є одним із найпростіших і не містить складних формул. Він показує кількість активів, куплених чи проданих за певний період. Високий обсяг може підтверджувати силу тренду або сигналізувати про його ослаблення. Цей індикатор входить до стандартних інструментів технічного аналізу.

Volum не застосовується окремо, лише у складі стратегій, як додатковий фільтр. Поточний показник обсягу торгів може бути змінною величиною, оскільки на нього впливають різні фактори: сезонність, день тижня, доби тощо.

Осцилятори

Найбільш популярні осцилятори у трейдингу — це індекс відносної сили (Relative Strength Index, RSI) і стохастик RSI (StochRSI). Вони допомагають визначити перекупленість чи перепроданість активу, відстежити напрямок котирувань.

RSI застосовується для визначення сили тренду та ймовірності його зміни. У процесі враховуються останні зміни котирувань. Значення RSI знаходиться в діапазоні 0-100. Коли цей показник досягає 70 і більше, це говорить про перекупленість цінних паперів тобто ціни зросли вище, ніж очікувалося. Якщо становить 30 і менше, така ситуація свідчить про перепроданість фінансового інструменту — вартість впала нижче за очікувану.

Стохастик RSI (StochRSI) є комбінацією RSI та стохастичного осцилятора. Він вимірює, як RSI близький до своїх екстремальних значень за певний проміжок часу. Це дозволяє більш точно виявити перекупленість чи перепроданість ринку.

Який найкращий індикатор для трейдингу

Необхідно розуміти, що поняття винятково кращого індикатора немає. Кожен інструмент має свої переваги та обмеження. Які з них вибрати, як зазначалося, залежатиме від індивідуальних переваг трейдера, його торгової стратегії, і навіть від особливостей ринку.

Деякі трейдери вибирають ковзні середні за їхню простоту і здатність відображати загальний напрямок тренду. Інші віддають перевагу RSI або MACD через те, що вони вказують на перекупленість або перепроданість активів. Потрібно розуміти, що один індикатор може виявитися ефективним у певних умовах ринку, але не таким самим успішним при їх зміні. Крім того, необхідно враховувати, що багато ефективних стратегій трейдингу не передбачають використання єдиного індикатора. Для підтвердження сигналів комбінують декілька таких інструментів.

Не варто шукати найкращий метод для технічного аналізу. Необхідно направити свої зусилля на розуміння роботи подібних інструментів, навчитися оцінювати їх сильні та слабкі сторони. Не менш важливим є вміння інтерпретувати сигнали у поточній ринковій ситуації. Ефективне використання індикаторів потребує ретельної перевірки, адаптації до умов ринку та тестування на історичних даних для вироблення успішної стратегії торгівлі.

Висновок

Індикатори технічного аналізу є важливим інструментом для оцінки фінансових ринків та прийняття рішень щодо торгівлі. Вони являють собою математичні розрахунки, засновані на ціні та обсягах активів. Використання таких інструментів допомагає виявити можливі точки входу та виходу з позиції.

Потрібно враховувати, що індикатори є універсальним значенням. Ефективне використання вимагає розуміння їхньої роботи, контексту ринку та додаткового підтвердження через інші інструменти технічного аналізу чи фундаментальні дані. Отримати найімовірніший сигнал можна, поєднуючи різні методи. Слід зазначити, що найбільш точним індикатором буде ціна на різних таймфреймах.